【摘要】： 隨著信用機制的不斷完善,關(guān)于信用風險的考慮被應用到了各個領域,其中也包括期權(quán)定價理論。本論文首先簡單總結(jié)了有違約風險期權(quán)定價模型的發(fā)展概況,然后針對到期日發(fā)生違約的Klein模型,運用蒙特卡羅模擬方法進行計算,并且比較了模擬解和由Klein模型公式解的關(guān)系,討論了影響該期權(quán)定價的各個因素。進一步,假設違約情況的發(fā)生與路徑相關(guān),在此情況下優(yōu)化了上述模型,并且給出了優(yōu)化模型定價的蒙特卡羅模擬解法。
【學位授予單位】：華東師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.9

【引證文獻】

相關(guān)碩士學位論文 前1條

1 吳婷;基于極值理論的外匯期權(quán)投資組合風險度量[D];東北財經(jīng)大學;2011年

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本文編號：2615738