【摘要】： 中國的股票市場,以自1990年12月上海證券交易所與1991年4月深圳證券交易所營業(yè)為標(biāo)志,已經(jīng)歷了近二十年的發(fā)展歷程。伴隨著牛市與熊市的更迭,我國的股市取得了重大成就,已成為中國經(jīng)濟格局中重要的組成部分。但是,相對于國外成熟的股票市場,我國股市發(fā)展的時間仍然很短,證券市場的法規(guī)尚不健全,使政府難以有效掌握股市脈搏,也使投資者常常感到無所適從。因此,研究目前處于成長期的中國股價的波動,把握股價波動的規(guī)律,對政府監(jiān)管部門、學(xué)術(shù)界和投資者均具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。 本文運用Hilbert-Huang變換理論(HHT)對上證指數(shù)時間序列進行處理,將上證指數(shù)分解為多個本征模函數(shù)(intrinsic mode function,IMF),計算各本征模函數(shù)的周期并分析其經(jīng)濟學(xué)含義,最后給出一種股市預(yù)測方法。具體的研究 內(nèi)容總結(jié)如下: 1、對上證指數(shù)進行經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解,得到不同尺度的多個本征模函數(shù),并作上證指數(shù)及本征模函數(shù)的Hilbert譜和Hilbert邊際譜,分析各本征模函數(shù)的特點及其與上證指數(shù)的聯(lián)系,對Hilbert譜和Hilbert邊際譜的意義進行分析。分別用平均周期法、Hilbert譜方法、Hilbert邊際譜方法計算上證指數(shù)及其本征模函數(shù)的周期,結(jié)合計算結(jié)果分析三種方法的特點。 2、結(jié)合股市影響因素的研究,對大量相關(guān)經(jīng)濟變量進行分析,從中找出與本征模函數(shù)有密切聯(lián)系的經(jīng)濟變量,對上述經(jīng)濟變量與各本征模函數(shù)進行比較,通過對經(jīng)濟變量及本征模函數(shù)的周期及波動性的分析,給出本征模函數(shù)的經(jīng)濟學(xué)含義,形成從不同周期對上證指數(shù)的刻畫,豐富分析股市的理論。 3、用去除高頻本征模函數(shù)得到的重構(gòu)序列作為上證指數(shù)序列的近似,在基本保持股市數(shù)據(jù)的前提下,應(yīng)用徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),采用多個不同的輸入訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),選擇不同的spread參數(shù)分別對這一近似序列進行預(yù)測,并分析預(yù)測誤差。
【圖文】：

上證指數(shù)月線

上證指數(shù)月線EMD1
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F832.51

【引證文獻】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 李勇;金融時間序列多尺度分析[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

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本文編號：2591422