【摘要】：采用聚類算法得到最小生成樹,研究不同行業(yè)股票的拓?fù)湫越Y(jié)構(gòu).在加權(quán)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型的基礎(chǔ)上,建立了考慮網(wǎng)絡(luò)時變特點(diǎn)的動態(tài)加權(quán)網(wǎng)絡(luò)模型.利用上證180指數(shù)作為研究樣本,研究中國股票市場的行業(yè)主導(dǎo)性.實(shí)證結(jié)果表明:我國證券市場存在明顯的聚集性,相同行業(yè)股票具有相似的特點(diǎn);金融保險和制造業(yè)行業(yè)相對更加活躍,其他行業(yè)股票價格更容易受到這兩種行業(yè)股票價格的影響;證券市場中行業(yè)的主導(dǎo)性會隨著時間的變化而改變,新興行業(yè)逐漸占據(jù)行業(yè)的主導(dǎo)地位.
[Abstract]:The minimum spanning tree is obtained by clustering algorithm, and the topological structure of stocks in different industries is studied. Based on the weighted complex network model, a dynamic weighted network model considering the time-varying characteristics of the network is established. Using the Shanghai Stock Exchange 180 index as the research sample, this paper studies the industry dominance of Chinese stock market. The empirical results show that: China's securities market has obvious aggregation, the same industry stocks have similar characteristics; The financial insurance and manufacturing industries are relatively more active, and the stock prices of other industries are more vulnerable to the impact of the stock prices of these two industries; The dominant position in the securities market will change with time, and the emerging industry will gradually occupy the dominant position.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71271047)
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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5 劉U，

本文編號：2382146