本文關(guān)鍵詞：基于布林線的股指期貨量化模型構(gòu)建與回測(cè)檢驗(yàn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京師范大學(xué)》 2014年

基于布林線的股指期貨量化模型構(gòu)建與回測(cè)檢驗(yàn)

周星月  

【摘要】：股指期貨的全稱是“股票價(jià)格指數(shù)期貨”,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期,可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小,進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。自1982年2月美國(guó)堪薩斯期貨交易所(KCBT)開發(fā)了價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約以來(lái),股指期貨日益受到各類投資者的重視,交易規(guī)模迅速擴(kuò)大,交易品種不斷增加。目前,股指期貨已成為全球最大的期貨交易品種。 我國(guó)于2010年4月16日在中國(guó)金融期貨交易所推出了滬深300指數(shù)股指期貨,標(biāo)志著中國(guó)金融期貨市場(chǎng)邁進(jìn)了一個(gè)嶄新的階段,具有里程碑式的歷史意義。滬深300指數(shù)的300只成分股從滬、深兩家交易所選出,是反映國(guó)內(nèi)滬深兩市整體走勢(shì)的指數(shù)。樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值,具有良好的市場(chǎng)代表性。 我國(guó)的滬深300股指期貨運(yùn)行至今超過(guò)三年,此期間成交活躍,為研究者提供了真實(shí)而寶貴的市場(chǎng)數(shù)據(jù)。本文對(duì)量化交易研究成果以及布林線理論進(jìn)行梳理,用數(shù)學(xué)方法證明布林線理論對(duì)于預(yù)測(cè)未來(lái)的合理性,基于我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的真實(shí)數(shù)據(jù),利用布林線理論設(shè)計(jì)量化交易模型。該模型包括入場(chǎng)規(guī)則、加倉(cāng)規(guī)則、離場(chǎng)規(guī)則及模型停損規(guī)則。并選取我國(guó)滬深300指數(shù)股指期貨合約的主力合約2010年4月16日至2013年6月7日的分鐘交易數(shù)據(jù)進(jìn)行交易歷史回測(cè)�；販y(cè)表明,該模型的年化收益率達(dá)到69.07%,但每一年的收益比波動(dòng)很大,表明該模型的收益率較好,但穩(wěn)定性有待改善。最后,在對(duì)提升模型的盈利能力及降低風(fēng)險(xiǎn)等方面提出對(duì)模型的改進(jìn)想法,并對(duì)模型的使用提出建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F724.5
【目錄】：

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本文編號(hào)：238162