【摘要】：本文運(yùn)用改進(jìn)的相關(guān)系數(shù)法對(duì)股票收益波動(dòng)時(shí)間序列相關(guān)性進(jìn)行匹配,聚類,從而優(yōu)化了股票投資組合選擇的方法。在此基礎(chǔ)上,通過對(duì)滬市A股的120支股票收益率進(jìn)行擬合,證明了在哈里?馬柯威茨證券組合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)下,使用該種股票投資組合選擇方法,可以獲得同等收益水平下,更低風(fēng)險(xiǎn)的股票投資組合,從而為投資者選擇合理的股票投資組合提供了可能的方法。
[Abstract]:In this paper, the improved correlation coefficient method is used to match and cluster the correlation of stock return volatility time series, thus optimizing the method of stock portfolio selection. On this basis, by fitting the return rate of 120 A-shares in Shanghai stock market, the paper proves that the stock market in Harry? Under the Markowitz portfolio evaluation criteria, using this stock portfolio selection method, you can get a lower risk stock portfolio at the same return level. Thus, it provides a possible method for investors to choose a reasonable stock portfolio.
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

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2 邢小軍;區(qū)域發(fā)展中的能源約束問題研究[D];南京航空航天大學(xué);2010年

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4 董丁穩(wěn);基于安全監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的瓦斯?jié)舛阮A(yù)測(cè)預(yù)警研究[D];西安科技大學(xué);2012年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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7 張英杰;基于時(shí)間序列分析的隧道傳感器數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)研究[D];西安電子科技大學(xué);2011年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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9 張鴻賓,孫廣煜;近鄰法參考樣本集的最優(yōu)選擇[J];電子學(xué)報(bào);2000年11期

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 黃后川;中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)率的高頻估計(jì)、特性與預(yù)測(cè)[D];廈門大學(xué);2002年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

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本文編號(hào)：2314219