【摘要】：建立了一個以收益最大、風險最小、換手率偏好最大為目標的新的證券投資組合區(qū)間規(guī)劃模型,利用理想點法以及線性加權(quán)和法對該模型進行求解。結(jié)合算例分析,說明了該模型的可行性,然后對兩種解法進行了比較。
[Abstract]:A new portfolio interval programming model with maximum return, minimum risk and maximum turnover preference is established. The ideal point method and the linear weighted sum method are used to solve the model. The feasibility of the model is illustrated by an example, and then the two methods are compared.
【作者單位】： 北京科技大學數(shù)理學院;
【基金】：國家自然科學基金(11101029)
【分類號】：F830.9;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳國華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[J];遼寧工程技術(shù)大學學報(自然科學版);2010年05期

2 陳華友;趙玉梅;;基于區(qū)間數(shù)的證券組合投資模型研究[J];大學數(shù)學;2007年01期

3 胡毓達,徐明;證券投資的兩類多目標決策模型[J];貴州大學學報(自然科學版);1997年02期

4 趙玉梅;孫西超;桂云;;含交易費用的證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型[J];合肥學院學報(自然科學版);2010年03期

5 陳國華;袁轉(zhuǎn)軍;廖小蓮;;基于β約束的區(qū)間證券投資組合模型[J];經(jīng)濟數(shù)學;2008年03期

6 岳偉;賀興時;;區(qū)間規(guī)劃在證券投資組合問題中的運用[J];價值工程;2007年09期

7 崇曦農(nóng),李宏;多目標證券投資組合決策模型[J];南開經(jīng)濟研究;2000年04期

8 路應(yīng)金,唐小我,周宗放;證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃方法[J];系統(tǒng)工程學報;2004年01期

9 陳華友,許義生;含交易費用的證券組合投資的多目標規(guī)劃模型[J];運籌與管理;1999年03期

10 趙玉梅;陳華友;;證券組合投資的多目標區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型[J];運籌與管理;2006年02期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉英麗;;對當代證券投資組合全球化發(fā)展態(tài)勢的研究[J];財經(jīng)界(學術(shù)版);2010年06期

2 崔曉燕;趙燕妮;;試論馬柯威茨有效邊界單目標判斷依據(jù)的非對稱性[J];當代經(jīng)濟;2006年09期

3 陳國華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[J];遼寧工程技術(shù)大學學報(自然科學版);2010年05期

4 陳國華;陳收;汪壽陽;;區(qū)間數(shù)模糊投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

5 陳華友,王居平;證券組合投資的動態(tài)模型研究[J];工科數(shù)學;2001年03期

6 陳華友;趙玉梅;;基于區(qū)間數(shù)的證券組合投資模型研究[J];大學數(shù)學;2007年01期

7 趙玉梅;鮑宏偉;孫西超;;含交易費用的證券組合投資模型的滿意解[J];大學數(shù)學;2010年04期

8 姜茜婭;陳薇屹;;投資組合理論選擇的對比分析[J];經(jīng)營管理者;2009年21期

9 孫江潔;;區(qū)間證券多目標投資組合的β模型[J];大學數(shù)學;2013年02期

10 張崇岐;葉淑英;;組合投資風險度量模型的選擇研究[J];廣州大學學報(自然科學版);2013年03期

相關(guān)會議論文 前1條

1 唐t;蔡自興;譚立球;;用基于遺傳算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)指導股市交易[A];1999年中國智能自動化學術(shù)會議論文集（下冊）[C];1999年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 付云鵬;基于模糊理論的組合投資模型及其應(yīng)用研究[D];遼寧大學;2011年

2 陳國華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學;2009年

3 安曉敏;最優(yōu)化方法及其在投資組合中的應(yīng)用[D];湖南大學;2009年

4 王建忠;區(qū)間線性雙層規(guī)劃方法研究[D];天津大學;2010年

5 劉月珍;我國證券投資基金績效及發(fā)展研究[D];浙江大學;2002年

6 李博;資產(chǎn)組合收益—風險的理論分析與實證研究[D];廈門大學;2002年

7 路應(yīng)金;集成供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)動態(tài)演化的復雜性研究[D];電子科技大學;2004年

8 趙新順;行為理性偏誤與投資者生存投資決策過程研究[D];西南交通大學;2004年

9 蔣敏;條件風險值（CVaR）模型的理論研究[D];西安電子科技大學;2005年

10 許若寧;基于模糊信息處理的組合投資決策方法研究[D];華中科技大學;2005年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 吳咸梅;證券組合投資決策分析[D];西南交通大學;2011年

2 夏昊冉;區(qū)間系數(shù)多目標規(guī)劃的智能優(yōu)化算法[D];安徽大學;2011年

3 祝永武;區(qū)間系數(shù)數(shù)學規(guī)劃問題及算法研究[D];杭州電子科技大學;2009年

4 毛普琳;具有交易費用和多種投資限制的模糊投資組合模型的研究[D];天津大學;2010年

5 劉洋;組合投資決策中的模糊分析方法研究[D];西南石油大學;2011年

6 張鑫;協(xié)同演化算法及其在組合投資中的研究與應(yīng)用[D];哈爾濱工程大學;2011年

7 卓力格圖;基于軟件工程的證券市場分析系統(tǒng)設(shè)計方法研究[D];武漢理工大學;2002年

8 高文濤;組合投資理論與資本市場均衡模型研究[D];武漢理工大學;2002年

9 劉世超;資產(chǎn)組合的多周期動態(tài)規(guī)劃優(yōu)化模型[D];西南交通大學;2002年

10 胡江勇;證券投資組合理論的實證研究[D];廈門大學;2002年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 樊治平,宮賢斌,張全;區(qū)間數(shù)多屬性決策中決策矩陣的規(guī)范化方法[J];東北大學學報;1999年03期

2 郭均鵬,吳育華;區(qū)間線性規(guī)劃的標準型及其求解[J];系統(tǒng)工程;2003年03期

3 陳國華;陳收;汪壽陽;;區(qū)間數(shù)模糊投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

4 陳華友;趙玉梅;;基于區(qū)間數(shù)的證券組合投資模型研究[J];大學數(shù)學;2007年01期

5 唐_g,曾勇,唐小我;考慮交易費用與風險情況下移動平均交易規(guī)則的檢驗[J];管理工程學報;2002年03期

6 劉海龍,樊治平,潘德惠;帶有交易費用的證券投資最優(yōu)策略[J];管理科學學報;1999年04期

7 徐澤水,孫在東;一類不確定型多屬性決策問題的排序方法[J];管理科學學報;2002年03期

8 蘇冬蔚,麥元勛;流動性與資產(chǎn)定價:基于我國股市資產(chǎn)換手率與預期收益的實證研究[J];經(jīng)濟研究;2004年02期

9 岳偉;賀興時;;區(qū)間規(guī)劃在證券投資組合問題中的運用[J];價值工程;2007年09期

10 許睿;劉海龍;;流動性約束下的交易者策略[J];上海交通大學學報;2006年09期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蘭蓉;;一種基于區(qū)間數(shù)距離的理想點多屬性決策方法[J];西安郵電學院學報;2009年01期

2 艾正海;羅遲;;線形加權(quán)模型上的理想點法[J];黑龍江科技信息;2011年05期

3 趙曉慎;劉劍;;天津市水資源多目標優(yōu)化配置研究[J];水利科技與經(jīng)濟;2010年06期

4 張堯;樊治平;;部分指標權(quán)重信息下的區(qū)間數(shù)多指標決策方法[J];哈爾濱工業(yè)大學學報;2008年10期

5 李從珠,車有亮,鄭文堂,張勤穎;證券投資組合(三)──證券期貨交易中的統(tǒng)計方法(十)[J];北京統(tǒng)計;1999年08期

6 劉大趙;證券投資組合優(yōu)化的數(shù)學模型分析[J];經(jīng)濟師;2000年06期

7 蔡春霞;證券投資組合的實證分析[J];山西統(tǒng)計;2002年04期

8 易昆南;晏玉梅;徐艷衛(wèi);;證據(jù)理論在證券投資組合中的應(yīng)用[J];湖南工業(yè)大學學報;2009年04期

9 林浩;投資組合問題的動態(tài)規(guī)劃方法[J];運籌與管理;2000年03期

10 萬倫來;西方證券投資組合理論的發(fā)展趨勢綜述[J];安徽大學學報(哲學社會科學版);2005年01期

相關(guān)會議論文 前10條

1 黃景文;丁永生;;關(guān)鍵信息資產(chǎn)排序方法研究[A];2009中國控制與決策會議論文集（3）[C];2009年

2 孟利民;周凱;華驚宇;沈鑫宇;吳一帆;;基于理想點算法的MANET網(wǎng)絡(luò)QoS路由優(yōu)化模型研究[A];中國電子學會第十六屆信息論學術(shù)年會論文集[C];2009年

3 陳世聯(lián);;具區(qū)間數(shù)的綜合評估法[A];復雜巨系統(tǒng)理論·方法·應(yīng)用——中國系統(tǒng)工程學會第八屆學術(shù)年會論文集[C];1994年

4 張永久;成躍;李立軍;陶靈娟;;某新型指控系統(tǒng)效能綜合評估的模糊理想點法[A];邏輯學及其應(yīng)用研究——第四屆全國邏輯系統(tǒng)、智能科學與信息科學學術(shù)會議論文集[C];2008年

5 吳江;葉蘭;;區(qū)間數(shù)多屬性規(guī)范化方法[A];中國運籌學會第十屆學術(shù)交流會論文集[C];2010年

6 胡寶清;;區(qū)間目標規(guī)劃與模糊目標規(guī)劃[A];第12屆全國模糊系統(tǒng)與模糊數(shù)學學術(shù)年會論文集[C];2004年

7 錢鋼;馮向前;;不確定多屬性決策中區(qū)間數(shù)的排序方法[A];第二十七屆中國控制會議論文集[C];2008年

8 高莉;;權(quán)重為區(qū)間數(shù)的多屬性決策問題的兩種決策方法[A];全國第七屆工業(yè)工程與企業(yè)信息化學術(shù)會議論文集[C];2003年

9 張國良;;多目標規(guī)劃在焊條配方設(shè)計中的應(yīng)用探討[A];管理科學與系統(tǒng)科學進展——全國青年管理科學與系統(tǒng)科學論文集（第3卷）[C];1995年

10 鄭明發(fā);;模糊隨機多目標規(guī)劃的期望值模型性質(zhì)及一種解法[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 財華社;雙重利空令中銀香港逆市下挫[N];中國證券報;2008年

2 徐建民 　　;世紀證券滿倉進入2004年[N];證券日報;2004年

3 ;RPM公司高級執(zhí)行副總裁Perlvarsson——應(yīng)在證券投資組合中增加管理期貨投資[N];期貨日報;2009年

4 見習記者 史進峰;美國三高校捐贈基金生死劫[N];21世紀經(jīng)濟報道;2009年

5 ;AIG吞下止痛片 歐美血流成河[N];東方早報;2009年

6 蒯正和;證券投資風險的防范與管理[N];安徽經(jīng)濟報;2001年

7 吳守祥;學會用 錢[N];期貨日報;2003年

8 鄭杰 張家倫;解讀《財務(wù)成本管理》擴展內(nèi)容[N];中國財經(jīng)報;2003年

9 楊斯媛;三菱UFJ擬增發(fā)43億美元普通股[N];第一財經(jīng)日報;2008年

10 王強;投資證券想賺錢 不妨打打組合拳[N];中國信息報;2000年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 高淑萍;運輸問題的模糊優(yōu)化算法和理論[D];西安電子科技大學;2003年

2 陳驥;基于區(qū)間數(shù)的綜合評價問題研究[D];浙江工商大學;2010年

3 熊文濤;區(qū)間數(shù)多準則決策方法及其應(yīng)用研究[D];華中科技大學;2011年

4 趙雪;多目標規(guī)劃問題的路徑與隧道跟蹤算法[D];吉林大學;2013年

5 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學;2010年

6 王麗珍;基于多目標規(guī)劃的產(chǎn)險公司最優(yōu)資本規(guī)模研究[D];南開大學;2012年

7 周慧娟;鐵路應(yīng)急管理中的預案管理與資源配置優(yōu)化[D];北京交通大學;2011年

8 吳景錸;基于Chebyshev多項式的動力學不確定性區(qū)間算法研究[D];華中科技大學;2013年

9 蘭蓉;模糊信息距離及其若干應(yīng)用[D];西安電子科技大學;2013年

10 彭煜;基于多目標規(guī)劃的DEA有效性研究[D];西南交通大學;2005年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 楊亭亭;區(qū)間多目標規(guī)劃在區(qū)域水資源優(yōu)化調(diào)度中的應(yīng)用[D];中國石油大學;2011年

2 左華;模糊多目標規(guī)劃解的研究[D];華北電力大學;2013年

3 劉亭亭;基于區(qū)間數(shù)的證券投資組合模型和實證研究[D];安徽大學;2010年

4 王勛;多目標最優(yōu)化的解及解法的研究[D];武漢科技大學;2009年

5 王偉;不確定收益率下證券風險的可拓度量及規(guī)避變換[D];大連海事大學;2004年

6 李強;熵理論在區(qū)間數(shù)多屬性決策中的應(yīng)用研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學;2009年

7 寧雪梅;研究多目標規(guī)劃的一種新方法和它在ε-Pareto解和ε—鞍點中的應(yīng)用[D];內(nèi)蒙古大學;2004年

8 梅運先;多目標決策方法在物流設(shè)施系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用研究[D];中南大學;2004年

9 史暖舒;關(guān)于多目標規(guī)劃問題的算法研究[D];吉林大學;2006年

10 陳楨;遺傳算法在森林收獲調(diào)整中的應(yīng)用以及軟件的研究[D];福建農(nóng)林大學;2007年

，

本文編號：2286565