【摘要】：建立了一個(gè)以收益最大、風(fēng)險(xiǎn)最小、換手率偏好最大為目標(biāo)的新的證券投資組合區(qū)間規(guī)劃模型,利用理想點(diǎn)法以及線性加權(quán)和法對(duì)該模型進(jìn)行求解。結(jié)合算例分析,說(shuō)明了該模型的可行性,然后對(duì)兩種解法進(jìn)行了比較。
[Abstract]:A new portfolio interval programming model with maximum return, minimum risk and maximum turnover preference is established. The ideal point method and the linear weighted sum method are used to solve the model. The feasibility of the model is illustrated by an example, and then the two methods are compared.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11101029)
【分類號(hào)】：F830.9;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 陳華友;趙玉梅;;基于區(qū)間數(shù)的證券組合投資模型研究[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2007年01期

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5 陳國(guó)華;袁轉(zhuǎn)軍;廖小蓮;;基于β約束的區(qū)間證券投資組合模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2008年03期

6 岳偉;賀興時(shí);;區(qū)間規(guī)劃在證券投資組合問(wèn)題中的運(yùn)用[J];價(jià)值工程;2007年09期

7 崇曦農(nóng),李宏;多目標(biāo)證券投資組合決策模型[J];南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究;2000年04期

8 路應(yīng)金,唐小我,周宗放;證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃方法[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2004年01期

9 陳華友,許義生;含交易費(fèi)用的證券組合投資的多目標(biāo)規(guī)劃模型[J];運(yùn)籌與管理;1999年03期

10 趙玉梅;陳華友;;證券組合投資的多目標(biāo)區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型[J];運(yùn)籌與管理;2006年02期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉英麗;;對(duì)當(dāng)代證券投資組合全球化發(fā)展態(tài)勢(shì)的研究[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2010年06期

2 崔曉燕;趙燕妮;;試論馬柯威茨有效邊界單目標(biāo)判斷依據(jù)的非對(duì)稱性[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2006年09期

3 陳國(guó)華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年05期

4 陳國(guó)華;陳收;汪壽陽(yáng);;區(qū)間數(shù)模糊投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

5 陳華友,王居平;證券組合投資的動(dòng)態(tài)模型研究[J];工科數(shù)學(xué);2001年03期

6 陳華友;趙玉梅;;基于區(qū)間數(shù)的證券組合投資模型研究[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2007年01期

7 趙玉梅;鮑宏偉;孫西超;;含交易費(fèi)用的證券組合投資模型的滿意解[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2010年04期

8 姜茜婭;陳薇屹;;投資組合理論選擇的對(duì)比分析[J];經(jīng)營(yíng)管理者;2009年21期

9 孫江潔;;區(qū)間證券多目標(biāo)投資組合的β模型[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2013年02期

10 張崇岐;葉淑英;;組合投資風(fēng)險(xiǎn)度量模型的選擇研究[J];廣州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 唐t;蔡自興;譚立球;;用基于遺傳算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)指導(dǎo)股市交易[A];1999年中國(guó)智能自動(dòng)化學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（下冊(cè)）[C];1999年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 付云鵬;基于模糊理論的組合投資模型及其應(yīng)用研究[D];遼寧大學(xué);2011年

2 陳國(guó)華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學(xué);2009年

3 安曉敏;最優(yōu)化方法及其在投資組合中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2009年

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6 李博;資產(chǎn)組合收益—風(fēng)險(xiǎn)的理論分析與實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2002年

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10 許若寧;基于模糊信息處理的組合投資決策方法研究[D];華中科技大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 吳咸梅;證券組合投資決策分析[D];西南交通大學(xué);2011年

2 夏昊冉;區(qū)間系數(shù)多目標(biāo)規(guī)劃的智能優(yōu)化算法[D];安徽大學(xué);2011年

3 祝永武;區(qū)間系數(shù)數(shù)學(xué)規(guī)劃問(wèn)題及算法研究[D];杭州電子科技大學(xué);2009年

4 毛普琳;具有交易費(fèi)用和多種投資限制的模糊投資組合模型的研究[D];天津大學(xué);2010年

5 劉洋;組合投資決策中的模糊分析方法研究[D];西南石油大學(xué);2011年

6 張?chǎng)?協(xié)同演化算法及其在組合投資中的研究與應(yīng)用[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

7 卓力格圖;基于軟件工程的證券市場(chǎng)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法研究[D];武漢理工大學(xué);2002年

8 高文濤;組合投資理論與資本市場(chǎng)均衡模型研究[D];武漢理工大學(xué);2002年

9 劉世超;資產(chǎn)組合的多周期動(dòng)態(tài)規(guī)劃優(yōu)化模型[D];西南交通大學(xué);2002年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 郭均鵬,吳育華;區(qū)間線性規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)型及其求解[J];系統(tǒng)工程;2003年03期

3 陳國(guó)華;陳收;汪壽陽(yáng);;區(qū)間數(shù)模糊投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

4 陳華友;趙玉梅;;基于區(qū)間數(shù)的證券組合投資模型研究[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2007年01期

5 唐_g,曾勇,唐小我;考慮交易費(fèi)用與風(fēng)險(xiǎn)情況下移動(dòng)平均交易規(guī)則的檢驗(yàn)[J];管理工程學(xué)報(bào);2002年03期

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7 徐澤水,孫在東;一類不確定型多屬性決策問(wèn)題的排序方法[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2002年03期

8 蘇冬蔚,麥元?jiǎng)?流動(dòng)性與資產(chǎn)定價(jià):基于我國(guó)股市資產(chǎn)換手率與預(yù)期收益的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2004年02期

9 岳偉;賀興時(shí);;區(qū)間規(guī)劃在證券投資組合問(wèn)題中的運(yùn)用[J];價(jià)值工程;2007年09期

10 許睿;劉海龍;;流動(dòng)性約束下的交易者策略[J];上海交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年09期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蘭蓉;;一種基于區(qū)間數(shù)距離的理想點(diǎn)多屬性決策方法[J];西安郵電學(xué)院學(xué)報(bào);2009年01期

2 艾正海;羅遲;;線形加權(quán)模型上的理想點(diǎn)法[J];黑龍江科技信息;2011年05期

3 趙曉慎;劉劍;;天津市水資源多目標(biāo)優(yōu)化配置研究[J];水利科技與經(jīng)濟(jì);2010年06期

4 張堯;樊治平;;部分指標(biāo)權(quán)重信息下的區(qū)間數(shù)多指標(biāo)決策方法[J];哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2008年10期

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8 易昆南;晏玉梅;徐艷衛(wèi);;證據(jù)理論在證券投資組合中的應(yīng)用[J];湖南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2009年04期

9 林浩;投資組合問(wèn)題的動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法[J];運(yùn)籌與管理;2000年03期

10 萬(wàn)倫來(lái);西方證券投資組合理論的發(fā)展趨勢(shì)綜述[J];安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2005年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 黃景文;丁永生;;關(guān)鍵信息資產(chǎn)排序方法研究[A];2009中國(guó)控制與決策會(huì)議論文集（3）[C];2009年

2 孟利民;周凱;華驚宇;沈鑫宇;吳一帆;;基于理想點(diǎn)算法的MANET網(wǎng)絡(luò)QoS路由優(yōu)化模型研究[A];中國(guó)電子學(xué)會(huì)第十六屆信息論學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

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8 高莉;;權(quán)重為區(qū)間數(shù)的多屬性決策問(wèn)題的兩種決策方法[A];全國(guó)第七屆工業(yè)工程與企業(yè)信息化學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2003年

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相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

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2 陳驥;基于區(qū)間數(shù)的綜合評(píng)價(jià)問(wèn)題研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

3 熊文濤;區(qū)間數(shù)多準(zhǔn)則決策方法及其應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2011年

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5 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學(xué);2010年

6 王麗珍;基于多目標(biāo)規(guī)劃的產(chǎn)險(xiǎn)公司最優(yōu)資本規(guī)模研究[D];南開(kāi)大學(xué);2012年

7 周慧娟;鐵路應(yīng)急管理中的預(yù)案管理與資源配置優(yōu)化[D];北京交通大學(xué);2011年

8 吳景錸;基于Chebyshev多項(xiàng)式的動(dòng)力學(xué)不確定性區(qū)間算法研究[D];華中科技大學(xué);2013年

9 蘭蓉;模糊信息距離及其若干應(yīng)用[D];西安電子科技大學(xué);2013年

10 彭煜;基于多目標(biāo)規(guī)劃的DEA有效性研究[D];西南交通大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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2 左華;模糊多目標(biāo)規(guī)劃解的研究[D];華北電力大學(xué);2013年

3 劉亭亭;基于區(qū)間數(shù)的證券投資組合模型和實(shí)證研究[D];安徽大學(xué);2010年

4 王勛;多目標(biāo)最優(yōu)化的解及解法的研究[D];武漢科技大學(xué);2009年

5 王偉;不確定收益率下證券風(fēng)險(xiǎn)的可拓度量及規(guī)避變換[D];大連海事大學(xué);2004年

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8 梅運(yùn)先;多目標(biāo)決策方法在物流設(shè)施系統(tǒng)規(guī)劃中的應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2004年

9 史暖舒;關(guān)于多目標(biāo)規(guī)劃問(wèn)題的算法研究[D];吉林大學(xué);2006年

10 陳楨;遺傳算法在森林收獲調(diào)整中的應(yīng)用以及軟件的研究[D];福建農(nóng)林大學(xué);2007年

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本文編號(hào)：2286565