發(fā)布時(shí)間：2018-08-31 07:41

【摘要】：隨著金融市場的不斷發(fā)展,我國保險(xiǎn)行業(yè)的融資功能日益顯現(xiàn),保險(xiǎn)公司有效運(yùn)用資金進(jìn)行證券投資的收益將會為我國保險(xiǎn)行業(yè)提高收益、保障投保人安全的重要之柱。伴隨著保險(xiǎn)資金越來越多的涌入證券市場,我國保險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也不斷加大�？梢哉f,構(gòu)建完善的保險(xiǎn)行業(yè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系,可以切實(shí)有效的增加保險(xiǎn)公司的投資收益、增強(qiáng)保險(xiǎn)公司的償付能力以及推動我國保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。 本文以中國平安保險(xiǎn)公司證券投資資金運(yùn)用為研究對象,基于VaR風(fēng)險(xiǎn)管理理論剖析我國平安保險(xiǎn)公司資金用于證券投資的現(xiàn)狀及管理中存在的問題,旨在構(gòu)建日臻完善的證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本文以資金運(yùn)用證券投資中存在的風(fēng)險(xiǎn)與收益相關(guān)關(guān)系為出發(fā)點(diǎn),以尋求問題的解決對策和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的設(shè)計(jì)為核心,綜合運(yùn)用了經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)和管理學(xué)的相關(guān)理論,期望能夠更加有效地利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對各種不同種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析,以有效的達(dá)到定性分析與定量分析相結(jié)合的目的。本文主要論述以下方面：首先,對VaR模型的定義、影響因素以及應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行簡要介紹,著重構(gòu)建VaR模型應(yīng)用于我國保險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)控制的理論基礎(chǔ)；其次,通過搜集資料,深入調(diào)研等方法,對中國平安保險(xiǎn)公司投資證券行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行深入的分析；最后,設(shè)計(jì)了中國平安保險(xiǎn)公司證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本文力求實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐的全面結(jié)合,設(shè)計(jì)出更為完善的中國平安保險(xiǎn)公司證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系,期望能夠?yàn)闃?gòu)建適合我國國情的保險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供參考和幫助。
[Abstract]:With the development of financial market, the financing function of insurance industry in our country is becoming more and more obvious. The income of the insurance company using funds effectively to carry on the securities investment will improve the income for the insurance industry of our country and ensure the safety of the policy holder. With more and more insurance funds pouring into the securities market, the risks in the use of insurance funds in China are also increasing. It can be said that the construction of a sound risk management system of securities investment in insurance industry can effectively increase the investment income of insurance companies, enhance the solvency of insurance companies and promote the development of the insurance industry in China. Based on the theory of VaR risk management, this paper analyzes the current situation and problems in the management of Ping an Insurance Company's securities investment in China, taking the use of securities investment funds of Ping an Insurance Company of China as the research object, based on the theory of VaR risk management. The aim is to construct a perfect risk management system of securities investment. This paper takes the relationship between risk and income in the investment of fund utilization as the starting point, taking the solution to the problem and the design of the risk management system as the core, and synthetically applies economics and insurance. The related theories of investment and management expect to use econometrics more effectively to make quantitative analysis of various kinds of risks in order to achieve the purpose of combining qualitative analysis with quantitative analysis. This paper mainly discusses the following aspects: firstly, the definition, influencing factors and application fields of VaR model are briefly introduced, and the theoretical basis of applying VaR model to risk control of insurance investment in China is constructed. The present situation of China Ping an Insurance Company's investment in securities industry is analyzed in depth. Finally, the risk management system of China Ping an Insurance Company's securities investment is designed. This paper tries to realize the comprehensive combination of theory and practice, and designs a more perfect risk management system of China Ping an Insurance Company's securities investment, which is expected to provide reference and help for the construction of insurance investment risk management system suitable for China's national conditions.
【學(xué)位授予單位】：西北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F842.3;F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2214333