發(fā)布時(shí)間：2018-07-05 08:31

  本文選題：逃逸概率 + 蒙特卡羅方法��； 參考：《清華大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：本文研究計(jì)算障礙期權(quán)價(jià)格和違約概率的數(shù)值方法。通過分析逃逸概率的精確大偏差估計(jì)的幾何含義，引入不同的近似邊界，給出了精確大偏差估計(jì)近似逃逸概率帶來的整體偏差的上界。數(shù)值結(jié)果表明整體偏差的上界快速收斂到0。
[Abstract]:In this paper, the numerical method for calculating the price and default probability of barrier options is studied. By analyzing the geometric meaning of accurate large deviation estimation of escape probability and introducing different approximate boundaries, the upper bound of global deviation caused by approximate escape probability of accurate large deviation estimation is given. The numerical results show that the upper bound of the global deviation converges rapidly to 0.
【學(xué)位授予單位】：清華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王瓊,陳金賢;信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法與模型研究[J];現(xiàn)代財(cái)經(jīng)-天津財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2002年04期

2 周建勝;論可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格行為[J];經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展;2003年03期

3 程紹娟;圖書銷售市場高訂價(jià)低折扣對(duì)稅收的影響[J];四川大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2004年S1期

4 袁志舜;目前經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)建設(shè)中的若干問題淺析[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2004年06期

5 肖文,李仕明;一個(gè)基于科層結(jié)構(gòu)的企業(yè)人力資本定價(jià)模型[J];管理學(xué)報(bào);2005年05期

6 周建勝;;論遠(yuǎn)期美式期權(quán)激勵(lì)安排的價(jià)值評(píng)估[J];河北金融;2006年06期

7 王旭東;王素玲;;基于收益——成本框架下的企業(yè)家人力資本定價(jià)[J];時(shí)代金融;2006年08期

8 耿全友;;藥品回扣是非市場化定價(jià)的產(chǎn)物[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年11期

9 高長春;李申福;;網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、外部性及在外部性下的寡頭模型分析[J];全國商情(經(jīng)濟(jì)理論研究);2007年05期

10 鞏前文;張俊飚;;綠色食品入市定價(jià)的博弈分析與經(jīng)銷商的行為選擇[J];中國物價(jià);2007年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 王文祥;史忠良;;支付卡網(wǎng)絡(luò)定價(jià)研究的進(jìn)展述評(píng)[A];2010年中國產(chǎn)業(yè)組織前沿論壇會(huì)議文集[C];2010年

2 李文勇;史凱;;靜態(tài)定價(jià)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購自組織行為動(dòng)力研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會(huì)論文摘要集[C];2011年

3 韓洪靈;陳俊;;IPO定價(jià)制度變遷、盈余管理行為與審計(jì)質(zhì)量分化趨勢[A];第五屆（2010）中國管理學(xué)年會(huì)——會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)分會(huì)場論文集[C];2010年

4 李培勤;鄭凱方;;企業(yè)并購定價(jià)的拍賣競價(jià)博弈[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場論文集[C];2011年

5 吳會(huì)詠;馬瑩;;分離交易可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)[A];科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展（B卷）——第七屆沈陽科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)暨渾南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇文集[C];2010年

6 張雙;;基于蒙特卡羅方法的權(quán)證定價(jià)[A];2009年度（第七屆）中國法經(jīng)濟(jì)學(xué)論壇論文集[C];2009年

7 楊慧;周晶;;收益管理的理論與應(yīng)用[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會(huì)會(huì)議論文集[C];2006年

8 容月林;;定價(jià)選擇與用心服務(wù)[A];通信發(fā)展戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

9 王晨曲;;綜合性體育賽事門票營銷探討[A];2007廣東省體育科學(xué)研究論文選[C];2007年

10 楊清;陶美重;;透析我國高等教育學(xué)費(fèi)定價(jià)影響因素[A];2007年中國教育經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)會(huì)議論文集[C];2007年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 梁日輝;怎樣給花定價(jià)[N];河南科技報(bào);2002年

2 山石;明白消費(fèi)與參與定價(jià)[N];中國商報(bào);2000年

3 本報(bào)記者 于萍;鐵礦石定價(jià)指數(shù)國產(chǎn)化迫在眉睫[N];中國證券報(bào);2011年

4 本報(bào)記者 龐一濤;上海將實(shí)行商品房政府“指導(dǎo)定價(jià)”[N];中國房地產(chǎn)報(bào);2011年

5 早報(bào)記者 周祺瑾;嘉華投資的“腦力活”：暫斷拿地念頭,試探定價(jià)底線[N];東方早報(bào);2011年

6 記者 王光睿;礦石季度定價(jià) 牽動(dòng)船企成本神經(jīng)[N];中國船舶報(bào);2010年

7 本報(bào)記者 靜安;中聯(lián)鋼與外資爭奪鐵礦石定價(jià)話語權(quán)[N];中國貿(mào)易報(bào);2011年

8 江卉;定價(jià)過高致多家房企難領(lǐng)預(yù)售證[N];中國建設(shè)報(bào);2010年

9 商報(bào)記者 董家聲;入市新盤遭遇“定價(jià)糾結(jié)”[N];北京商報(bào);2011年

10 記者 王媛;流動(dòng)性趨緊+定價(jià)之困 國開行緊急叫停浮息債發(fā)行[N];上海證券報(bào);2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 郝瑞麗;信用衍生品定價(jià)的傳染模型[D];上海交通大學(xué);2011年

2 賈波;中國企業(yè)海外并購定價(jià)研究[D];燕山大學(xué);2012年

3 翟云飛;非完全市場上奇異期權(quán)定價(jià)研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

4 陳正聲;互換類衍生產(chǎn)品的定價(jià)及其市場聯(lián)動(dòng)效應(yīng)研究[D];大連理工大學(xué);2011年

5 王愷明;基于可違約價(jià)格的違約期權(quán)和債券的定價(jià)研究[D];電子科技大學(xué);2011年

6 謝文容;網(wǎng)絡(luò)交易中定價(jià)方式的選擇[D];上海交通大學(xué);2013年

7 符紹強(qiáng);國有產(chǎn)權(quán)交易博弈分析[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

8 楊向輝;我國水權(quán)轉(zhuǎn)換模式及轉(zhuǎn)換價(jià)值評(píng)估研究[D];河海大學(xué);2006年

9 趙宇凌;中國A股市場應(yīng)計(jì)錯(cuò)誤定價(jià)的經(jīng)驗(yàn)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 黃松;考慮行為因素的供應(yīng)鏈定價(jià)與庫存決策模型研究[D];華中科技大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 周彪;逃逸概率及其在衍生品定價(jià)中的應(yīng)用[D];清華大學(xué);2013年

2 高興;HJM框架外匯奇異期權(quán)定價(jià)[D];新疆大學(xué);2010年

3 趙翔宇;我國權(quán)證定價(jià)有關(guān)問題的研究[D];山東大學(xué);2010年

4 沐婧瑤;公司治理對(duì)IPO定價(jià)的影響[D];中共中央黨校;2010年

5 楊軍芳;限制最大收益率的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)[D];重慶大學(xué);2010年

6 襲琳娜;我國管理層收購若干問題的研究[D];東北林業(yè)大學(xué);2005年

7 張莉;我國企業(yè)管理層收購的財(cái)務(wù)問題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

8 王晶;上市公司可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值分析及實(shí)證研究[D];大連理工大學(xué);2006年

9 王婷;信用違約互換在我國公司債市場的應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2009年

10 戚澄;冪函數(shù)兩資產(chǎn)障礙期權(quán)的定價(jià)[D];華東師范大學(xué);2010年

，

本文編號(hào)：2099611