本文選題：逃逸概率 + 蒙特卡羅方法�。� 參考：《清華大學》2013年碩士論文

【摘要】：本文研究計算障礙期權價格和違約概率的數(shù)值方法。通過分析逃逸概率的精確大偏差估計的幾何含義，引入不同的近似邊界，給出了精確大偏差估計近似逃逸概率帶來的整體偏差的上界。數(shù)值結果表明整體偏差的上界快速收斂到0。
[Abstract]:In this paper, the numerical method for calculating the price and default probability of barrier options is studied. By analyzing the geometric meaning of accurate large deviation estimation of escape probability and introducing different approximate boundaries, the upper bound of global deviation caused by approximate escape probability of accurate large deviation estimation is given. The numerical results show that the upper bound of the global deviation converges rapidly to 0.
【學位授予單位】：清華大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.9

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 王瓊,陳金賢;信用風險定價方法與模型研究[J];現(xiàn)代財經-天津財經學院學報;2002年04期

2 周建勝;論可轉換債券的價格行為[J];經濟與社會發(fā)展;2003年03期

3 程紹娟;圖書銷售市場高訂價低折扣對稅收的影響[J];四川大學學報(哲學社會科學版);2004年S1期

4 袁志舜;目前經濟適用房開發(fā)建設中的若干問題淺析[J];企業(yè)經濟;2004年06期

5 肖文,李仕明;一個基于科層結構的企業(yè)人力資本定價模型[J];管理學報;2005年05期

6 周建勝;;論遠期美式期權激勵安排的價值評估[J];河北金融;2006年06期

7 王旭東;王素玲;;基于收益——成本框架下的企業(yè)家人力資本定價[J];時代金融;2006年08期

8 耿全友;;藥品回扣是非市場化定價的產物[J];經濟師;2006年11期

9 高長春;李申福;;網(wǎng)絡效應、外部性及在外部性下的寡頭模型分析[J];全國商情(經濟理論研究);2007年05期

10 鞏前文;張俊飚;;綠色食品入市定價的博弈分析與經銷商的行為選擇[J];中國物價;2007年03期

相關會議論文 前10條

1 王文祥;史忠良;;支付卡網(wǎng)絡定價研究的進展述評[A];2010年中國產業(yè)組織前沿論壇會議文集[C];2010年

2 李文勇;史凱;;靜態(tài)定價網(wǎng)絡團購自組織行為動力研究[A];第六屆（2011）中國管理學年會論文摘要集[C];2011年

3 韓洪靈;陳俊;;IPO定價制度變遷、盈余管理行為與審計質量分化趨勢[A];第五屆（2010）中國管理學年會——會計與財務分會場論文集[C];2010年

4 李培勤;鄭凱方;;企業(yè)并購定價的拍賣競價博弈[A];第六屆（2011）中國管理學年會——金融分會場論文集[C];2011年

5 吳會詠;馬瑩;;分離交易可轉換債券的定價[A];科技創(chuàng)新與產業(yè)發(fā)展（B卷）——第七屆沈陽科學學術年會暨渾南高新技術產業(yè)發(fā)展論壇文集[C];2010年

6 張雙;;基于蒙特卡羅方法的權證定價[A];2009年度（第七屆）中國法經濟學論壇論文集[C];2009年

7 楊慧;周晶;;收益管理的理論與應用[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會會議論文集[C];2006年

8 容月林;;定價選擇與用心服務[A];通信發(fā)展戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新學術研討會論文集[C];2006年

9 王晨曲;;綜合性體育賽事門票營銷探討[A];2007廣東省體育科學研究論文選[C];2007年

10 楊清;陶美重;;透析我國高等教育學費定價影響因素[A];2007年中國教育經濟學年會會議論文集[C];2007年

相關重要報紙文章 前10條

1 梁日輝;怎樣給花定價[N];河南科技報;2002年

2 山石;明白消費與參與定價[N];中國商報;2000年

3 本報記者 于萍;鐵礦石定價指數(shù)國產化迫在眉睫[N];中國證券報;2011年

4 本報記者 龐一濤;上海將實行商品房政府“指導定價”[N];中國房地產報;2011年

5 早報記者 周祺瑾;嘉華投資的“腦力活”：暫斷拿地念頭,試探定價底線[N];東方早報;2011年

6 記者 王光睿;礦石季度定價 牽動船企成本神經[N];中國船舶報;2010年

7 本報記者 靜安;中聯(lián)鋼與外資爭奪鐵礦石定價話語權[N];中國貿易報;2011年

8 江卉;定價過高致多家房企難領預售證[N];中國建設報;2010年

9 商報記者 董家聲;入市新盤遭遇“定價糾結”[N];北京商報;2011年

10 記者 王媛;流動性趨緊+定價之困 國開行緊急叫停浮息債發(fā)行[N];上海證券報;2011年

相關博士學位論文 前10條

1 郝瑞麗;信用衍生品定價的傳染模型[D];上海交通大學;2011年

2 賈波;中國企業(yè)海外并購定價研究[D];燕山大學;2012年

3 翟云飛;非完全市場上奇異期權定價研究[D];中國科學技術大學;2010年

4 陳正聲;互換類衍生產品的定價及其市場聯(lián)動效應研究[D];大連理工大學;2011年

5 王愷明;基于可違約價格的違約期權和債券的定價研究[D];電子科技大學;2011年

6 謝文容;網(wǎng)絡交易中定價方式的選擇[D];上海交通大學;2013年

7 符紹強;國有產權交易博弈分析[D];首都經濟貿易大學;2006年

8 楊向輝;我國水權轉換模式及轉換價值評估研究[D];河海大學;2006年

9 趙宇凌;中國A股市場應計錯誤定價的經驗研究[D];東北財經大學;2010年

10 黃松;考慮行為因素的供應鏈定價與庫存決策模型研究[D];華中科技大學;2012年

相關碩士學位論文 前10條

1 周彪;逃逸概率及其在衍生品定價中的應用[D];清華大學;2013年

2 高興;HJM框架外匯奇異期權定價[D];新疆大學;2010年

3 趙翔宇;我國權證定價有關問題的研究[D];山東大學;2010年

4 沐婧瑤;公司治理對IPO定價的影響[D];中共中央黨校;2010年

5 楊軍芳;限制最大收益率的權益指數(shù)年金定價[D];重慶大學;2010年

6 襲琳娜;我國管理層收購若干問題的研究[D];東北林業(yè)大學;2005年

7 張莉;我國企業(yè)管理層收購的財務問題研究[D];對外經濟貿易大學;2006年

8 王晶;上市公司可轉換債券投資價值分析及實證研究[D];大連理工大學;2006年

9 王婷;信用違約互換在我國公司債市場的應用研究[D];浙江大學;2009年

10 戚澄;冪函數(shù)兩資產障礙期權的定價[D];華東師范大學;2010年

，

本文編號：2099611