本文選題：股票市場 + 盲源分離模型�。� 參考：《金融理論與實踐》2015年09期

【摘要】：利用盲源分離模型和傳統(tǒng)金融計量模型相結(jié)合的方法分析了美國股市對中國滬深股市的波動溢出渠道。國際金融危機前,美國股市不會通過三個渠道對中國滬深股市具有波動溢出效應(yīng);國際金融危機后,心理預(yù)期是上證綜指波動的主要渠道,而美國對華直接投資的波動是深證成指波動的主要渠道。
[Abstract]:This paper combines the blind source separation model and the traditional financial measurement model to analyze the volatility spillover channels of the US stock market to China's Shanghai and Shenzhen stock markets. Before the international financial crisis, the US stock market will not have the volatility spillover effect on China's Shanghai and Shenzhen stock markets through three channels; after the international financial crisis, the psychological expectation is the main fluctuation of the Shanghai stock market. It is necessary to channel, and the fluctuation of us direct investment in China is the main channel for Shenzhen stock index to fluctuate.
【作者單位】： 內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(61463039) 內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金資助項目(2014BS0706)
【分類號】：F831.51;F224

【參考文獻】

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本文編號：1945110