本文選題：配對交易 + 協(xié)整檢驗　； 參考：《山東大學》2013年碩士論文

【摘要】：配對交易策略在華爾街至少有20多年的歷史了,是統(tǒng)計套利的一種工具,目前廣泛地被對沖基金以及投資銀行使用。2010年3月31日融資融券試點正式啟動,我國的A股市場迎來了“做空”機制,結束了我國A股市場長期以來只能“做多”的單邊市場行情。本文結合融資融券交易規(guī)則以及配對交易基本原理,具體介紹了配對套利在實戰(zhàn)中的應用,包括對配對交易操作步驟、資金使用效率進行詳細分析。
[Abstract]:The matching trading strategy, which has been on Wall Street for at least 20 years, is a statistical arbitrage tool that is now widely used by hedge funds and investment banks.China's A-share market ushered in "short" mechanism, ending our A-share market has long been "long" unilateral market market.This paper introduces the application of pairing arbitrage in actual combat by combining the rules of margin trading and the basic principle of pairing trading, including the operation steps of paired trading and the efficiency of fund use.
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

相關期刊論文 前4條

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2 丁秀玲;華仁海;;大連商品交易所大豆與豆粕期貨價格之間的套利研究[J];統(tǒng)計研究;2007年02期

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本文編號：1759586