發(fā)布時(shí)間：2018-03-08 09:48

  本文選題：二次有限體積法　切入點(diǎn)：美式期權(quán)　出處：《計(jì)算數(shù)學(xué)》2015年01期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：本文考慮二次有限體積法定價(jià)美式期權(quán).構(gòu)造了隱式歐拉和Crank-Nicolson兩種全離散二次有限體積格式,并得到相應(yīng)的線性互補(bǔ)問(wèn)題.采用基于超松弛迭代的模方法求解線性互補(bǔ)問(wèn)題,并與投影超松弛迭代法作數(shù)值比較.數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明Crank-Nicolson二次有限體積格式的求解效率高于隱式歐拉格式,模方法的求解速度較快,二次有限體積法的求解精度較高.
[Abstract]:In this paper, we consider the quadratic finite volume method for American option pricing. We construct two implicit Euler and Crank-Nicolson fully discrete quadratic finite volume schemes, and obtain the corresponding linear complementarity problem. A modular method based on overrelaxation iteration is used to solve the linear complementarity problem. The numerical results show that the efficiency of Crank-Nicolson quadratic finite volume scheme is higher than that of implicit Euler scheme, the speed of mode method is faster and the accuracy of quadratic finite volume method is higher.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;楚雄師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11271289) 云南省應(yīng)用基礎(chǔ)研究計(jì)劃青年項(xiàng)目(2013FD045)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;O241.82

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1583404