本文關鍵詞： 最優(yōu)消費投資決策 隨機最優(yōu)控制 跳躍擴散模型 泊松過程 相關隨機干擾　出處：《系統工程學報》2014年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究金融證券市場中相關隨機干擾下股價不連續(xù)情形的最優(yōu)消費投資決策問題.對常數相對風險厭惡(CRRA)情形的效用函數,應用動態(tài)規(guī)劃原理方法,通過求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最優(yōu)消費和投資組合策略,并通過數值模擬例子解釋了部分模型參數對最優(yōu)投資組合策略的影響.
[Abstract]:In this paper, the optimal consumption and investment decision problem of discontinuous stock price under correlated random disturbance in financial securities market is studied. The utility function of the case of constant relative risk aversion (CRRAA) is studied. The optimal consumption and portfolio strategies are obtained by solving the Hamilton-Jacobi-Bellman equation, and the effects of some model parameters on the optimal portfolio strategy are explained by numerical simulation examples.
【作者單位】： 山東大學數學學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11201264) 山東省自然科學基金資助項目(ZR2011AQ012)
【分類號】：F832.51;F832.48

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