本文關(guān)鍵詞：股指波動率的最小二乘支持向量機(jī)預(yù)測方法　出處：《統(tǒng)計與決策》2015年09期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 波動率預(yù)測 最小二乘支持向量機(jī) 變加速系數(shù)粒子群優(yōu)化算法

【摘要】：為了提高金融波動率的預(yù)測精度,提出一種將相空間重構(gòu)技術(shù)、最小二乘支持向量機(jī)(LSSVM)與變加速系數(shù)粒子群優(yōu)化(PSO_TVAC)算法相結(jié)合的波動率預(yù)測方法。首先,對原始波動率序列進(jìn)行相空間重構(gòu),判斷其混沌特性;其次,利用LSSVM優(yōu)良的非線性映射特性對重構(gòu)后的序列進(jìn)行建模及預(yù)測,同時采用PSO_TVAC算法選擇LSSVM最優(yōu)參數(shù)。將該方法應(yīng)用于上證綜指股指收益的波動率預(yù)測,結(jié)果表明,此方法獲得了較高的波動率預(yù)測精度,為波動率的準(zhǔn)確預(yù)測提供了一種有益嘗試。
[Abstract]:In order to improve the forecasting precision of financial volatility , a method combining phase space reconstruction technique , least square support vector machine ( LSSVM ) and variable acceleration coefficient particle swarm optimization ( PSO _ TVAC ) algorithm is proposed . Firstly , the original volatility sequence is reconstructed to judge its chaotic characteristics . Secondly , the optimal parameters of LSSVM are selected by using the nonlinear mapping characteristic of LSSVM . The method is applied to the prediction of volatility of stock index .

【作者單位】： 石家莊鐵道大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究青年基金資助項目(11YJC790048) 河北省社會科學(xué)基金資助項目(HB14GL020)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言波動率是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究內(nèi)容之一,也是金融資產(chǎn)風(fēng)險的重要衡量指標(biāo)。選擇科學(xué)的方法估計和預(yù)測波動率,在資產(chǎn)投資組合選擇、資產(chǎn)風(fēng)險的測度與管理中有重要的理論及現(xiàn)實意義。由于股票市場是一個受到經(jīng)濟(jì)、政治等多種因素共同影響的復(fù)雜系統(tǒng),波動率序列表現(xiàn)出復(fù)雜的

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 顧榮寶;;跟蹤技術(shù)與混沌(英文)[J];安徽大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2010年02期

2 王世紅,肖井華;一維復(fù)數(shù)金茲堡-朗道方程的時空行為[J];北京郵電大學(xué)學(xué)報;1999年04期

3 龔德純;秦光戎;李蓉;;一個比較完整的參數(shù)空間剖面圖[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1986年03期

4 鄒健;胡崗;;從三維環(huán)面到混沌[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1987年02期

5 姜宗福;馬本X;楊麗佳;;Landau-Hopf道路到混沌[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);1990年03期

6 史婕;吳堅;朱卉喬;;混沌時間序列及MATLAB仿真實現(xiàn)[J];滁州學(xué)院學(xué)報;2011年05期

7 關(guān)廣岳;混沌與成礦——論成礦系統(tǒng)的節(jié)律[J];東北工學(xué)院學(xué)報;1993年05期

8 廖公夫;劉恒;;弱混合的一個等價條件[J];Northeastern Mathematical Journal;2007年05期

9 劉恒;海倫;車佳奇;;推廣敏感性問題研究[J];大連民族學(xué)院學(xué)報;2010年03期

10 郝柏林;;非線性映像分支點結(jié)構(gòu)中的一些普遍規(guī)律和普適常數(shù)[J];大連鐵道學(xué)院學(xué)報;1980年Z1期

相關(guān)會議論文 前2條

1 孫立成;武征;張浩;陸啟生;;含自反饋光場的哈肯-洛侖茲方程的穩(wěn)定性分析[A];第九屆全國光電技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集（上冊）[C];2010年

2 張旭;馬一凡;韓永輝;張晴晴;;基于功率譜密度的風(fēng)電功率特性分析[A];智能化電站技術(shù)發(fā)展研討暨電站自動化2013年會論文集[C];2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王棟;隨機(jī)與混沌神經(jīng)放電節(jié)律的時間序列分析[D];陜西師范大學(xué);2010年

2 胡愛花;混沌同步的有關(guān)問題研究[D];江南大學(xué);2010年

3 吳文娟;復(fù)雜混沌系統(tǒng)的存在性及動力學(xué)特性分析[D];南開大學(xué);2010年

4 賈紅艷;混沌與超混沌系統(tǒng)模型分析及模擬電路研究[D];南開大學(xué);2010年

5 潘林;一類混沌系統(tǒng)的同步與控制方法研究[D];東華大學(xué);2010年

6 劉鵬;基于超混沌的數(shù)字加密及復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)同步技術(shù)研究[D];吉林大學(xué);2011年

7 王琪;非線性微分方程求解和混沌同步[D];大連理工大學(xué);2006年

8 張麗娟;離散動力系統(tǒng)的混沌判定和擾動[D];山東大學(xué);2011年

9 朱云;耦合振子的振幅死亡和雙團(tuán)簇“奇異態(tài)”[D];北京郵電大學(xué);2011年

10 閆華;非線性通信信號處理方法研究[D];電子科技大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 武文賓;沖擊地壓的非線性巖梁混沌動力學(xué)分析[D];山東科技大學(xué);2010年

2 許紅珍;不確定混沌系統(tǒng)同步方法的研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

3 屈元舉;新混沌系統(tǒng)的動力學(xué)研究及其電路仿真[D];江西師范大學(xué);2010年

4 盧靜;廣義同步與相同步若干問題的研究[D];江南大學(xué);2010年

5 李小娟;連續(xù)系統(tǒng)的廣義同步[D];江南大學(xué);2010年

6 禹思;多重數(shù)字水印技術(shù)研究與實現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2010年

7 林延新;參激Duffing-Van der Pol方程的動力學(xué)行為及混沌控制與同步的研究[D];東華大學(xué);2011年

8 祝林林;基于混沌同步的混沌噪聲背景下諧波參數(shù)估計方法研究[D];吉林大學(xué);2011年

9 李世兵;斜拉索非線性靜動力理論模型及實驗[D];大連理工大學(xué);2011年

10 原麗蘋;基于混沌的超寬帶無線通信的研究[D];杭州電子科技大學(xué);2011年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 高尚;梅亮;;基于支持向量機(jī)的電價組合預(yù)測模型[J];電力自動化設(shè)備;2008年11期

2 王毅;;支持向量機(jī)技術(shù)及其應(yīng)用研究[J];中國高新技術(shù)企業(yè);2008年15期

3 呂月英;;基于支持向量機(jī)工程施工風(fēng)險預(yù)警研究[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報;2009年07期

4 芮麗梅;;改進(jìn)支持向量機(jī)的商業(yè)銀行評級算法[J];企業(yè)導(dǎo)報;2011年03期

5 趙亞鵬;諸琳;;基于粗糙-支持向量機(jī)的航運企業(yè)客戶信用評估[J];中國航海;2011年03期

6 遲國泰;程硯秋;李剛;;基于支持向量機(jī)的人的全面發(fā)展評價模型及省份實證[J];管理工程學(xué)報;2012年01期

7 羅芳瓊;;遺傳模擬支持向量機(jī)在居民消費價格指數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2011年11期

8 劉政哲;張震;;基于粒子群支持向量機(jī)的標(biāo)高金預(yù)測方法研究[J];管理工程師;2011年06期

9 陳海英;;基于支持向量機(jī)的上證指數(shù)預(yù)測和分析[J];計算機(jī)仿真;2013年01期

10 商麗媛;譚清美;;基于支持向量機(jī)的突發(fā)事件分級研究[J];管理工程學(xué)報;2014年01期

相關(guān)會議論文 前10條

1 侯澍e，

本文編號：1416183