本文關(guān)鍵詞：基于AR-TAR-GARCH模型應(yīng)用研究　出處：《海南師范大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：本文采用AR-GARCH模型與TAR模型相結(jié)合,先研究中小板綜指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（2010年12月27日至2011年11月21日）的收益率,再研究兩個(gè)市場在成交量影響下的收益率.對每種情況分別建立AR-TAR GARCH模型,利用Eviews6.0軟件進(jìn)行參數(shù)估計(jì)^w進(jìn)行短期預(yù)測,結(jié)果表明： 1.利用AR-TAR-GARCH模型研究中小板綜指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率的風(fēng)險(xiǎn)比AR模型、TAR模型、ARCH模型刻畫的更直接、更實(shí)用,計(jì)算出的組合收益率更高,預(yù)測值更精確. 2.對中小板綜指與成交量的分析表明:當(dāng)成交量每增加一個(gè)單位時(shí),中小板綜指收益率上升0.017個(gè)單位. 3.對創(chuàng)業(yè)板指數(shù)與成交量的分析表明：當(dāng)創(chuàng)業(yè)板的成交量每增加一個(gè)單位,收益率上升0.001個(gè)單位. 4.對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行平方根誤差（RMSE）分析可知：中小板綜指的收益率與成交量預(yù)測誤差比收益率預(yù)測小0.02,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的收益率與成交量預(yù)測誤差比收益率預(yù)測小0.04.
[Abstract]:鏈枃閲囩敤AR-GARCH妯″瀷涓嶵AR妯″瀷鐩哥粨鍚，

本文編號：1394594