本文關(guān)鍵詞：基于FAM-ELM股票價格預(yù)測研究　出處：《計算機(jī)仿真》2014年08期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 股票價格 預(yù)測 因子分析法 極限學(xué)習(xí)機(jī)

【摘要】：研究股票價格準(zhǔn)確預(yù)測問題。股票價格預(yù)測是股票交易者最關(guān)心的問題,直接影響著股票交易者的收益。由于股票受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響,價格波動較大,在股票價格預(yù)測中采用傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法存在訓(xùn)練速度慢,易陷入局部極小值,隱含層節(jié)點數(shù)人為指定等問題,導(dǎo)致泛化能力受到影響,預(yù)測不準(zhǔn)。為了提高股票價格預(yù)測的精度,提出基于因子分析法的極限學(xué)習(xí)機(jī)股票價格預(yù)測模型。首先使用因子分析法綜合股票價格影響指標(biāo);接著使用隱含層神經(jīng)元數(shù)量尋優(yōu)算法搜索最優(yōu)隱含層神經(jīng)元數(shù)量值;然后使用極限學(xué)習(xí)機(jī)對綜合后的股票價格影響指標(biāo)進(jìn)行學(xué)習(xí),建立股票價格預(yù)測模型;最后通過實驗對模型性能進(jìn)行測試。試驗結(jié)果證明,基于因子分析法的極限學(xué)習(xí)機(jī)提高了股票價格的預(yù)測精度和運行效率。
[Abstract]:Research on accurate prediction of stock price. Stock price prediction is the most concerned issue of stock traders, which directly affects the income of stock traders. Because of the impact of economic development, stock prices fluctuate greatly. In the stock price prediction, the traditional neural network method has some problems, such as slow training speed, easy to fall into local minimum value, and the number of hidden layer nodes is designated, which results in the influence of generalization ability. In order to improve the accuracy of stock price prediction, a model of extreme learning machine stock price prediction based on factor analysis is proposed. Firstly, factor analysis method is used to synthesize stock price influence index. Then the optimal number of hidden layer neurons is searched by using the optimal algorithm of the number of hidden layer neurons. Then we use the extreme learning machine to study the comprehensive stock price influence index and establish the stock price prediction model. Finally, the performance of the model is tested by experiments. The experimental results show that the ultimate learning machine based on factor analysis can improve the precision and efficiency of stock price prediction.
【作者單位】： 西安郵電大學(xué)管理工程學(xué)院;
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金(2012GQ8050) 陜西省教育廳專項科研計劃項目(13JK0403) 西安郵電大學(xué)中青年基金(104-0410)
【分類號】：F830.91;TP18
【正文快照】： 1引言股票不但是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表,同時也是市民熱衷的投資工具,其價格波動的預(yù)測方法一直以來都是金融領(lǐng)域研究的焦點問題之一[1]。目前,國內(nèi)外對于股票價格波動進(jìn)行預(yù)測的模型很多,按照建模理論的不同,可將這些預(yù)測模型劃分為兩個大類:一類是以統(tǒng)計原理為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)型波動率

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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10 何t，

本文編號：1379876