發(fā)布時(shí)間：2018-01-03 17:09

  本文關(guān)鍵詞：對沖基金的下行風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)證　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年12期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 對沖基金 下行風(fēng)險(xiǎn) 下偏距 VaR CVaR

【摘要】：文章從微觀層面,總結(jié)了對沖基金的特點(diǎn)和最新發(fā)展趨勢,強(qiáng)調(diào)了對對沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的重要性;提出下行風(fēng)險(xiǎn)管理過程,在此基礎(chǔ)上選擇基于GED-EGARCH模型對對沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)測度的VaR和CVaR值進(jìn)行比較分析。
[Abstract]:This paper summarizes the characteristics and the latest development trend of hedge funds from the micro level, and emphasizes the importance of managing the downside risk of hedge funds. The downlink risk management process is proposed and the VaR and CVaR values of hedge fund downlink risk measurement are compared and analyzed based on GED-EGARCH model.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言源于風(fēng)險(xiǎn)對沖理念而設(shè)計(jì)的對沖基金,依托強(qiáng)大的理論支持,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)套利原則和現(xiàn)代科技手段馳騁資本市場,但仍然有產(chǎn)生巨額損失的可能性。究其原因本文認(rèn)為主要是對沖基金理念發(fā)生了變化,早先對沖基金主要通過賣空股票對沖風(fēng)險(xiǎn),并依靠經(jīng)理人高超的能力獲得超額收益,其核心

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1374805