本文關(guān)鍵詞：基于分位數(shù)回歸的金融市場穩(wěn)定性度量　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2014年S1期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：基于系統(tǒng)風險視角,通過分位數(shù)回歸技術(shù),提出了金融市場穩(wěn)定性度量的新方法,在論述金融市場穩(wěn)定性度量原理的基礎上,設計出可行的計算步驟,并據(jù)此實證分析了我國金融市場的動態(tài)特征.實證結(jié)果顯示,本文提出的金融市場穩(wěn)定指數(shù)在數(shù)值上和趨勢上都與金融市場的現(xiàn)實情況相符,能夠有效檢測出市場不穩(wěn)定的時間區(qū)間,且具有穩(wěn)健性,是監(jiān)測金融市場運行狀態(tài)的有效定量指標,可為金融監(jiān)管提供技術(shù)支持.
[Abstract]:......
【作者單位】： 山西大學經(jīng)濟與管理學院;山西大學數(shù)學科學學院;中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院;
【基金】：山西省軟科學研究項目(2013041024-02) 山西大學�？蒲谢�(011551901006)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： i引言世界金融發(fā)展的歷史詮釋了金融危機的危害,歷次危機的教訓訴說著金融危機的可怕程度,現(xiàn)代社會爆發(fā)的金融危機對經(jīng)濟的破壞程度不亞于一場戰(zhàn)爭,全球都在為維護金融穩(wěn)定而做出努力.國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行在反思1997年亞洲金融危機、深刻認清金融部門的穩(wěn)健性在經(jīng)

【參考文獻】

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