本文關鍵詞：開放式偏股型證券投資基金評估及業(yè)績歸因　出處：《上海交通大學》2015年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：證券投資基金隨著全世界經濟的進步,自從誕生以來,有著巨大的發(fā)展,特別是自上世紀80年代以來,無論對于人們的理財生活,還是社會的建設發(fā)展,都有非常重要的意義。而自90年代我國開始出現第一支真正的證券投資基金開始,我國的基金市場也發(fā)生了非�？焖俚陌l(fā)展。特別是自2000年開始,由于證券市場的日益成熟,帶動了一批基金管理人的建立和壯大,之后2006年股票市場的繁榮,帶動了一批成熟的基金管理人規(guī)模的大幅度增長。截至目前最新的數據,國內已有公募基金公司96家,全市場共1192只共同基金。各種類型、各種主題、各種形式的基金層出不迭,為廣大的投資者提供了非常充足的選擇,真正的實現了證券投資基金行業(yè)的百花齊放,百家爭鳴。對于個人和機構投資者,如何去選擇一只風險適度,收益符合預期的基金,成為了投資者不得不面對的問題。為證券投資基金行業(yè)提供一套行之有效的業(yè)績評判方法,無論對于目前各類個人和機構投資者篩選投資標的,還是對于未來基金行業(yè)健康的發(fā)展,都是非常重要的。通過這套體系我們也可以更好地把握基金行業(yè)發(fā)展的現狀,提供有價值的建議,其現實意義是顯而易見的。之前對于基金業(yè)績的考量一直是專業(yè)領域研究的方向,也是學術界一直在研究的課題。國外對于此課題的研究也較早,但國內對于各個方法的使用存在一定的異議,部分基金評價機構也推出自己的評價方法。而本文將使用最直接的傳統方法,通過對10只股票型基金的最新的業(yè)績進行梳理和評價,驗證與主流評價機構的理論一致性,以及理論的可行性。本文的第一部分介紹研究背景以及此次的研究方法和框架;第二部分主要對國內外的關于基金績效的研究進行梳理;第三部分詳細闡述研究的方法和數據的處理;第四部分進行實證分析,得到研究的結果;第五部分進行總結,對我國的目前基金行業(yè)的發(fā)展現狀進行建議。
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51

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