發(fā)布時(shí)間：2017-12-04 16:32

  本文關(guān)鍵詞：利率風(fēng)險(xiǎn)控制視角下的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理研究

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【摘要】：目前,利率市場化改革作為重要的市場化內(nèi)容之一正在逐步推進(jìn),商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)逐步增大;商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理以風(fēng)險(xiǎn)控制管理作為其重要目標(biāo),其重要性越來越得到重視。文章主要通過建立一個(gè)基于VaR控制預(yù)留缺口的資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型,利用歷史數(shù)據(jù)簡單有效地估計(jì)短期未來市場利率的變化,并通過實(shí)例應(yīng)用得出商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債分配的最優(yōu)方案從而達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)。
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;中國人民銀行南京分行;
【分類號】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述基于利率風(fēng)險(xiǎn)控制的視角,其實(shí)質(zhì)就是主要為控制利率風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的資產(chǎn)負(fù)債組合風(fēng)險(xiǎn)-收益的優(yōu)化�，F(xiàn)代資產(chǎn)組合理論發(fā)端于Markowitz(1952)提出的關(guān)于投資組合的理論,學(xué)者在對現(xiàn)代投資組合理論拓展的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)負(fù)債管理方法進(jìn)行了大量的研究。按照測量利率風(fēng)險(xiǎn)的

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1251653