本文關(guān)鍵詞：套利交易的SD模型構(gòu)建與應(yīng)用

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【摘要】：本文以系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)為基礎(chǔ)構(gòu)建套利交易的運(yùn)行模型,使用Vensim軟件實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)仿真,驗(yàn)證了該模型的有效性,并通過(guò)收集數(shù)據(jù)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、決策三個(gè)方面提出可行性分析。
【作者單位】： 青島黃海學(xué)院;
【基金】：2014年青島黃海學(xué)院人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“微觀經(jīng)濟(jì)背景下的SD模型設(shè)計(jì)”(項(xiàng)目編號(hào):2013ybrw04)
【分類號(hào)】：N941.3;F832.5
【正文快照】： 套利交易是套利者利用兩個(gè)不同的金融市場(chǎng)上的短期資金存貸利差與遠(yuǎn)期掉期率之間的不一致進(jìn)行謀利性質(zhì)的資金轉(zhuǎn)移,從而謀取利率差或匯率差利潤(rùn)過(guò)程中所派生出來(lái)的外匯交易。采用套利交易的基本步驟為:首先,在即期外匯市場(chǎng)將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣;其次,存入利率高的

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