基于泊松理論的動態(tài)股票網(wǎng)絡(luò)投資模型
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更多相關(guān)文章: 條件泊松過程 擇優(yōu)連接 動態(tài)演化 冪律分布
【摘要】:在已有股票投資網(wǎng)絡(luò)模型的基礎(chǔ)上,提出了以條件泊松過程來描述網(wǎng)絡(luò)中新節(jié)點的加入的有向含權(quán)動態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型。節(jié)點之間連邊服從擇優(yōu)連接,網(wǎng)絡(luò)中的權(quán)重符合動態(tài)演化規(guī)律。解析結(jié)果以及仿真結(jié)果表明,該股票投資網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)態(tài)出入強度及節(jié)點出入強度隨時間演化規(guī)律均服從冪律分布。
【作者單位】: 武漢理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(71140015) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(2013-Ia-007)
【分類號】:F830.91;O211.6
【正文快照】: 0引言近年來,對復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的研究越來越受到學(xué)者們的關(guān)注,復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)對于研究復(fù)雜系統(tǒng)的聚類及演化規(guī)律具有重要作用。股票網(wǎng)絡(luò)作為復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的一種,是以股票及其投資者為網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點,股票與投資者之間的投資關(guān)系為連邊的復(fù)雜系統(tǒng),股票網(wǎng)絡(luò)中以節(jié)點和連邊來構(gòu)建股票網(wǎng)絡(luò)方法的研
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