本文關(guān)鍵詞：約化模型下具有信用風險的交換期權(quán)定價

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【摘要】：考慮約化模型下具有信用風險的交換期權(quán)的定價問題.假設(shè)市場中無風險利率服從Vasicek模型,違約強度過程服從跳擴散模型.通過選取合理的等價測度,得到期權(quán)價格的封閉解.
【作者單位】： 南京審計學院理學院;寧波大學數(shù)學系;杭州師范大學數(shù)學系;
【關(guān)鍵詞】： 約化模型 違約強度 交換期權(quán) 隨機利率
【基金】：江蘇省高校自然科學基金(13KJB110014,14KJB110014) 江蘇省自然科學基金(BK20131340) 浙江省自然科學基金(LQ12A01006,LY14A010025) 江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程資助項目 江蘇省“金融工程”重點實驗室(南京審計學院)資助
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 1引言信用風險(Credit Risk)又稱違約風險,是指交易對手未能履行契約中約定的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的風險.近年來,信用風險定價模型主要分成兩類,其一是結(jié)構(gòu)模型(structuralmodel),又稱公司價值模型,另一類則是約化模型(reduced form model),又稱為違約強度模型.由于公司的價值

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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5 王，

本文編號：1135830