發(fā)布時(shí)間：2017-10-23 11:19

  本文關(guān)鍵詞：對(duì)單指數(shù)模型投資組合優(yōu)化方法的修正——以開(kāi)放式基金為例

  更多相關(guān)文章： 單指數(shù)模型 投資組合優(yōu)化 實(shí)證研究 開(kāi)放式基金

【摘要】：本文根據(jù)單指數(shù)模型在投資組合優(yōu)化中的局限性,提出了修正的單指數(shù)投資組合優(yōu)化模型。通過(guò)構(gòu)造雙目標(biāo)規(guī)劃函數(shù),同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化。實(shí)證結(jié)果顯示,修正模型的最優(yōu)投資組合要優(yōu)于基金原始組合與單指數(shù)模型優(yōu)化組合。本文提出的單指數(shù)修正模型在實(shí)用性和適用性上有了一定的提升,能夠很好地適應(yīng)我國(guó)不允許賣空的機(jī)制,對(duì)于一些基金組合的特殊情況也能夠得到較好的結(jié)果。
【作者單位】： 廣東金融學(xué)院實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心;
【關(guān)鍵詞】： 單指數(shù)模型 投資組合優(yōu)化 實(shí)證研究 開(kāi)放式基金
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言2000年以來(lái),經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,我國(guó)開(kāi)放式基金在數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)模上都有了質(zhì)的飛躍。截至2015年5月,國(guó)內(nèi)開(kāi)放式基金總數(shù)已經(jīng)達(dá)到2084只,基金份額58236.54億份,凈值71809.54億元,分別是2005年年末的606倍、460倍和523倍。開(kāi)放式基金具有隨時(shí)申購(gòu)及贖回的“開(kāi)放式”特征

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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