發(fā)布時間：2017-10-18 19:07

  本文關(guān)鍵詞：基于馬氏骨架過程下幾種金融衍生品的定價問題研究

  更多相關(guān)文章： 馬氏骨架過程 特征函數(shù) 快速傅立葉變換 定價

【摘要】：本文假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)服從馬氏骨架過程(簡稱MSP).該過程能更好地反映金融市場的不穩(wěn)定性.利用馬氏骨架過程的性質(zhì),求出標(biāo)的資產(chǎn)價格過程的特征函數(shù),利用快速傅里葉變換(FFT)方法,給出了馬氏骨架過程下幾種金融衍生品的定價公式.文中的結(jié)果還可以應(yīng)用于其它的金融衍生品定價中,豐富了金融衍生品的定價理論.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 馬氏骨架過程 特征函數(shù) 快速傅立葉變換 定價
【基金】：國家工程技術(shù)研究中心開放基金(CNERC-EOMI-2013-012) 安徽省自然科學(xué)基金項目(1408085MKL84,1308085M F93) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(JZ2014HGBZ0190) 國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項目(201310359066)資助
【分類號】：F832.5
【正文快照】： §1.引言近年來,由于受經(jīng)濟全球化與金融自由化,金融創(chuàng)新等因素影響.全球金融市場迅猛發(fā)展,金融市場呈現(xiàn)出前所未有的波動性.金融衍生的定價也遇到了前所未有的挑戰(zhàn).在定價中標(biāo)的資產(chǎn)的價格模型起著至關(guān)重要的作用.眾所周知,著名的BlaCk-Sch0les(B-S)價格模型(Black和Scholes

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本文編號：1056623