本文關(guān)鍵詞：因子分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相融合的股票價格預(yù)測

  更多相關(guān)文章： 股票價格 預(yù)測模型 因子分析 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

【摘要】：為了提高股票價格的預(yù)測精度,提出一種因子分析與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相融合的股票價格預(yù)測模型.首先采用因子分析法確定影響股票價格的主要因子,然后將主要因子作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入向量進行學(xué)習(xí)和建模,并采用遺傳算法對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行優(yōu)化.該模型融合了因子分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢,可以準確刻畫股票價格變化的復(fù)雜性和非平穩(wěn)性,提高了股票價格的預(yù)測精度,而且泛化能力更優(yōu).
【作者單位】： 鄭州科技學(xué)院信息工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票價格 預(yù)測模型 因子分析 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年基金資助項目(61202207)
【分類號】：F830.91;F224;TP183
【正文快照】： 股票價格受到經(jīng)濟水平、市場規(guī)模、居民收入、股民心理等因素的綜合作用,導(dǎo)致股票價格具有較強波動性和非線性的變化特點.在短期內(nèi)股票價格看似無序,但在長時間序列中股票價格波動有一定的趨勢性,所以股票價格的歷史數(shù)據(jù)隱含著趨勢變化特性[1].目前股票價格預(yù)測模型主要有,以

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 喻勝華;肖雨峰;;基于信息�；椭С窒蛄繖C的股票價格預(yù)測[J];財經(jīng)理論與實踐;2011年06期

2 黃立昕;董悅坤;;基于因子分析和基因表達式編程的電流互感器故障診斷[J];電力科學(xué)與工程;2011年10期

3 周廣旭;一種新的時間序列分析算法及其在股票預(yù)測中的應(yīng)用[J];計算機應(yīng)用;2005年09期

4 鄭斯日古楞;;灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股票價格預(yù)測中的應(yīng)用[J];計算機仿真;2012年02期

5 王宏偉;于雙和;;基于Chebyshev正交函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌系統(tǒng)魯棒自適應(yīng)同步[J];控制理論與應(yīng)用;2009年10期

6 張秋明;朱紅莉;;灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股價預(yù)測中的應(yīng)用研究[J];計算機工程與應(yīng)用;2013年12期

7 劉海s，

本文編號：1004100