本文關(guān)鍵詞：基于EMD的VaR估計(jì)方法及實(shí)證研究

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【摘要】：文章提出了一種基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸?EMD)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)估計(jì)方法。通過EMD將市場(chǎng)價(jià)格序列分解成不同波動(dòng)特征的本征模態(tài)函數(shù)(IMF),以Hurst指數(shù)為判據(jù)將其重新組合為具有長(zhǎng)期記憶性的主體部分和高斯噪聲部分。利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)主體部分的未來走勢(shì)并對(duì)噪聲部分進(jìn)行方差分析,以此估計(jì)出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)。
【作者單位】： 華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： VaR EMD IMF 徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10826053;60825306) 教育部人文科學(xué)研究項(xiàng)目(13YJC790068) 華南理工大學(xué)中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(2013ZZ0090)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸?Empirical Mode Decomposition,EMD)[1]是由NASA的Norden.E.Huang等于1998年提出的一種具有高時(shí)頻分辨能力的信號(hào)分析方法。與小波分析相比,它具有更高的分解效率和更好的時(shí)頻特性,特別適用于各種非平穩(wěn)非線性時(shí)間序列的處理和分析。近年來,關(guān)于EMD的理論和

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張衛(wèi);張雪英;孫穎;;基于HHT邊際Teager能量譜的語音情感識(shí)別[A];第十二屆全國(guó)人機(jī)語音通訊學(xué)術(shù)會(huì)議（NCMMSC'2013）論文集[C];2013年

2 王紅軍;付瑤;;基于多項(xiàng)式擬合的EMD端點(diǎn)效應(yīng)處理方法研究[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國(guó)地方機(jī)械工程學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年

3 胡赤兵;樓軍偉;王季;李貴子;;基于EMD樣本熵的軸承故障信號(hào)復(fù)雜性度量[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國(guó)地方機(jī)械工程學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年

4 趙家黎;胡赤兵;何小龍;;基于Labview和Matlab混合編程的故障診斷系統(tǒng)研究[A];創(chuàng)新裝備技術(shù) 給力地方經(jīng)濟(jì)——第三屆全國(guó)地方機(jī)械工程學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2013年

5 何志文;錢昌松;吳曉露;;基于經(jīng)驗(yàn)周期模態(tài)單元濾波消除地震波中的汽車震動(dòng)干擾的方法[A];國(guó)家安全地球物理叢書（七）——地球物理與核探測(cè)[C];2011年

6 葛鑫;劉懷山;張如一;;基于希爾伯特黃變換的瞬時(shí)屬性提取方法研究[A];國(guó)家安全地球物理叢書（八）——遙感地球物理與國(guó)家安全[C];2012年

7 盧世坤;李夕海;牛超;陳蛟;;時(shí)間序列的非線性非平穩(wěn)特性研究綜述[A];國(guó)家安全地球物理叢書（八）——遙感地球物理與國(guó)家安全[C];2012年

8 劉哲函;王曉明;劉俊民;王海軍;唐恒專;;F檢測(cè)原理及其在NDC的應(yīng)用研究[A];國(guó)家安全地球物理叢書（九）——防災(zāi)減災(zāi)與國(guó)家安全[C];2013年

9 Changmin Fu;Qingyun Di;Zhiguo An;;Application of the CSAMT method to groundwater exploration in a metropolitan environment[A];中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所2013年度（第13屆）學(xué)術(shù)論文匯編——科技支撐系統(tǒng)[C];2014年

10 王正海;何鳳萍;楊明國(guó);姚卓森;;基于Hilbert-Huang變換MT數(shù)據(jù)矩形干擾的處理[A];第十二屆全國(guó)數(shù)學(xué)地質(zhì)與地學(xué)信息學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2013年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 汪劍鯤;日內(nèi)股市數(shù)據(jù)的小波分形特征研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2012年

2 唐友福;基于廣義局部頻率的非線性非平穩(wěn)信號(hào)故障特征提取方法研究[D];上海大學(xué);2013年

3 郭堯琦;分形市場(chǎng)下有色金屬價(jià)格波動(dòng)問題研究[D];中南大學(xué);2012年

4 邵喜高;基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的多核預(yù)測(cè)模型研究及應(yīng)用[D];中南大學(xué);2013年

5 韓國(guó)勝;蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)類與功能預(yù)測(cè)及物種親緣分析問題的非線性方法研究[D];湘潭大學(xué);2013年

6 陶冬旺;基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和物理模型的結(jié)構(gòu)地震損傷識(shí)別方法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2013年

7 趙明生;基于能量原理的中深孔臺(tái)階爆破振動(dòng)效應(yīng)研究[D];武漢理工大學(xué);2012年

8 王元?dú)J;基于雷達(dá)極化的彈丸運(yùn)動(dòng)特征處理方法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2012年

9 張也弛;非線性能量阱的力學(xué)特性與振動(dòng)抑制效果研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2012年

10 楊川;汽車關(guān)門聲品質(zhì)研究[D];湖南大學(xué);2012年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 文力;十年來第一次中國(guó)EMD廠長(zhǎng)、經(jīng)理聯(lián)誼會(huì)在長(zhǎng)沙舉行[J];電池;2004年03期

2 ;隆冬正在逼近EMD產(chǎn)業(yè)——第7屆全國(guó)EMD行業(yè)廠長(zhǎng)、經(jīng)理聯(lián)誼會(huì)側(cè)記[J];電池;2007年06期

3 蘇明;EMD與加拿大國(guó)家鐵路簽訂機(jī)車維修合同[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;2002年06期

4 蘇明;EMD與澳大利亞簽訂5億美元合同[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;1994年02期

5 趙桂紅;王虎;;我國(guó)民航推行EMD需要解決的問題[J];綜合運(yùn)輸;2012年02期

6 蘇明;聯(lián)合太平洋鐵路獲得EMD交付的頭兩臺(tái)6000馬力內(nèi)燃機(jī)車[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;1999年02期

7 王淑玲;EMD總經(jīng)理談提高機(jī)車可靠性[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;2003年05期

8 程永陸;;卡特彼勒公司收購(gòu)EMD[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;2011年02期

9 程永陸;EMD開始向印度鐵路轉(zhuǎn)讓內(nèi)燃機(jī)車制造技術(shù)[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;1996年09期

10 劉冬青;GM公司放棄尋求EMD分部的合作伙伴[J];國(guó)外內(nèi)燃機(jī)車;1994年02期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 趙玉芳;紀(jì)國(guó)宜;;基于EMD與盒維數(shù)的旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷方法[A];第九屆全國(guó)振動(dòng)理論及應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2007年

2 趙玉芳;紀(jì)國(guó)宜;;基于EMD與盒維數(shù)的旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷方法[A];第九屆全國(guó)振動(dòng)理論及應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2007年

3 曾杰;許寶杰;張建民;;基于EMD的特征提取在機(jī)電系統(tǒng)監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[A];設(shè)備監(jiān)測(cè)與診斷技術(shù)及其應(yīng)用——第十二屆全國(guó)設(shè)備監(jiān)測(cè)與診斷學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

4 許寶杰;徐小力;李建偉;;用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)插值進(jìn)行EMD端點(diǎn)效應(yīng)抑制方法的研究[A];設(shè)備監(jiān)測(cè)與診斷技術(shù)及其應(yīng)用——第十二屆全國(guó)設(shè)備監(jiān)測(cè)與診斷學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

5 周小林;孫東松;鐘志慶;王邦新;夏海云;沈法華;董晶晶;;基于多尺度EMD的激光雷達(dá)信號(hào)分段去噪[A];2006年全國(guó)光電技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)會(huì)議文集（D 光電信息處理技術(shù)專題）[C];2006年

6 胡橋;郝保安;呂林夏;陳亞林;孫起;;基于集成EMD和DEMON譜的輻射噪聲特征提取研究[A];2008年全國(guó)振動(dòng)工程及應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議暨第十一屆全國(guó)設(shè)備故障診斷學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2008年

7 屈俐俐;李變;;基于EMD的原子鐘性能分析[A];第三屆中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會(huì)電子文集——S04原子鐘技術(shù)與時(shí)頻系統(tǒng)[C];2012年

8 李健寶;彭濤;;基于EMD與相關(guān)性分析的滾動(dòng)軸承智能故障診斷[A];第二十九屆中國(guó)控制會(huì)議論文集[C];2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李業(yè)聯(lián);基于EMD與VAR方法的中國(guó)股市溢出效應(yīng)研究[D];浙江大學(xué);2009年

2 石丁丁;基于EMD的異步電動(dòng)機(jī)軸承故障診斷技術(shù)的研究[D];中北大學(xué);2009年

3 周衛(wèi)佳;基于EMD和MP方法的醫(yī)學(xué)信號(hào)和圖像分析[D];北京郵電大學(xué);2010年

4 余永增;基于小波和EMD的滾動(dòng)軸承非接觸聲學(xué)診斷方法研究[D];大慶石油學(xué)院;2009年

5 賀靈敏;EMD和支持向量機(jī)在刀具故障診斷中的應(yīng)用[D];西華大學(xué);2010年

6 王祝平;基于EMD、關(guān)聯(lián)維數(shù)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)燃機(jī)故障診斷系統(tǒng)的研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2007年

7 楊立龍;基于譜峭度和EMD的滾動(dòng)軸承早期故障檢測(cè)與診斷增強(qiáng)[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

8 李寧寧;基于EMD和ICA的感應(yīng)電動(dòng)機(jī)故障檢測(cè)研究[D];天津理工大學(xué);2011年

9 吳飛;基于EMD和ANN的大型磨床磨削顫振在線檢測(cè)方法研究[D];浙江理工大學(xué);2014年

10 常明;基于EMD和SVM算法的冷軋鍍鋅線濕膜測(cè)厚系統(tǒng)的研究[D];武漢科技大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：1005517