近幾年,我國經(jīng)濟進入新常態(tài),隨著利率市場化程度加深,互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,商業(yè)銀行的利差收益不斷收窄,面臨著對收入、業(yè)務結構進行調整的挑戰(zhàn)。投行業(yè)務是銀行轉型過程中的突破點,其中的并購貸款業(yè)務自2008年銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》起,發(fā)展日益成熟。作為一項高風險與高收益并存的業(yè)務,并購貸款的復雜性和高風險性要求商業(yè)銀行在開展業(yè)務時進行系統(tǒng)的風險管理。本文選擇并購貸款中較為復雜的海外并購貸款進行研究,一是因為2016年中國企業(yè)的海外并購無論是在數(shù)量上還是交易金額上都表現(xiàn)出了爆發(fā)式的增長,在海外并購的各種融資方式中,銀行的并購貸款仍然是其主要的資金來源之一;二是因為海外并購貸款業(yè)務中涉及到的風險更加全面,交易結構更加復雜,將海外并購貸款業(yè)務中的風險管理梳理清楚有利于各種類型并購貸款業(yè)務的開展,具有普遍適用性。本文采用案例分析的方式,選擇了渤海金控收購Avolon,中國銀行組織銀團發(fā)放并購貸款的案例,從商業(yè)銀行的角度出發(fā),借鑒現(xiàn)有的風險管理理念,按照風險識別、風險評估、風險控制的邏輯,引入現(xiàn)代信用風險評估KMV模型以及現(xiàn)金流預測模型對并購項目風險進行綜合評估,試圖建立起一個完...

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的框架結構和研究方法
    1.4 創(chuàng)新點以及不足之處
2 基本概念和理論
    2.1 海外并購的概念以及理論
    2.2 商業(yè)銀行開展海外并購貸款業(yè)務的理論基礎
    2.3 商業(yè)銀行海外并購貸款業(yè)務的特點
    2.4 海外并購貸款風險管理理論
3 我國海外并購貸款業(yè)務風險管理現(xiàn)狀
    3.1 我國商業(yè)銀行海外并購貸款業(yè)務的基本流程
    3.2 我國商業(yè)銀行海外并購貸款業(yè)務現(xiàn)狀
    3.3 我國海外并購貸款業(yè)務風險管理存在的問題
4 案例介紹
    4.1 案例選取說明
    4.2 本次海外并購內容介紹
    4.3 本次海外并購貸款方案及資金安排
5 案例分析
    5.1 商業(yè)銀行海外并購貸款的風險識別
    5.2 商業(yè)銀行海外并購貸款的風險評估
    5.3 商業(yè)銀行海外并購貸款的風險控制
    5.4 案例小結
6.海外并購風險貸款業(yè)務風險管理的經(jīng)驗及建議
    6.1 開展海外并購貸款業(yè)務的經(jīng)驗總結
    6.2 海外并購風險貸款業(yè)務風險管理的建議
參考文獻
致謝



本文編號：3865255