隨著財富管理業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,愈來愈多的金融機構(gòu)開始參與其中,目前已形成了商業(yè)銀行為主導(dǎo),其他金融機構(gòu)快速發(fā)展的格局。但財富管理產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新內(nèi)含巨大風(fēng)險,商業(yè)銀行作為目前財富管理業(yè)務(wù)的主導(dǎo)金融機構(gòu),其財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理研究具有迫切的需求和深遠的意義。本文站在商業(yè)銀行的角度,從微觀視角研究其財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險管理內(nèi)容,結(jié)合中信銀行財富管理業(yè)務(wù)實操案例,通過風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測四個環(huán)節(jié)對商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)宏觀、行業(yè)、個體風(fēng)險進行分析,并重點分析了具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險,將在險價值理論應(yīng)用于個體風(fēng)險管理,并通過實證回測有效可行。具體而言,本文通過五個步驟對商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理進行研究。第一步,本文梳理了財富管理業(yè)務(wù)及其風(fēng)險管理的相關(guān)文獻,優(yōu)化了商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)從風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測四個環(huán)節(jié)進行風(fēng)險管理的理論觀點,豐富了商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)。第二步,本文從財富管理業(yè)務(wù)界定、客戶關(guān)系管理理論、生命周期理論、風(fēng)險管理定義、投資組合理論、在險價值理論六個方面系統(tǒng)地介紹了商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理應(yīng)用的理論基礎(chǔ)。第三步,本文闡述了國內(nèi)商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)及...

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
        1.2.1 財富管理業(yè)務(wù)界定的相關(guān)文獻
        1.2.2 風(fēng)險管理的相關(guān)文獻
        1.2.3 財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的相關(guān)文獻
    1.3 研究方法及創(chuàng)新點
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究創(chuàng)新點
第2章 財富管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理理論基礎(chǔ)
    2.1 財富管理業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)
        2.1.1 財富管理業(yè)務(wù)界定
        2.1.2 客戶關(guān)系管理理論
        2.1.3 生命周期理論
    2.2 風(fēng)險管理理論基礎(chǔ)
        2.2.1 風(fēng)險管理的定義
        2.2.2 投資組合理論
        2.2.3 在險價值理論
第3章 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)宏觀行業(yè)風(fēng)險管理及國際經(jīng)驗借鑒
    3.1 國內(nèi)商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        3.1.1 國內(nèi)商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)分類
        3.1.2 國內(nèi)商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)規(guī)�，F(xiàn)狀
        3.1.3 國內(nèi)商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)現(xiàn)狀
        3.1.4 國內(nèi)商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理現(xiàn)狀
    3.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理國際經(jīng)驗借鑒
        3.2.1 美國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        3.2.2 英國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        3.2.3 日本商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        3.2.4 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的國際經(jīng)驗借鑒
    3.3 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險管理
    3.4 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)行業(yè)風(fēng)險管理
    3.5 本章小結(jié)
第4章 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理案例分析
    4.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)流程及方法
        4.1.1 家庭財務(wù)狀況分析
        4.1.2 明確財富管理目標
        4.1.3 綜合財富管理方案規(guī)劃
        4.1.4 財富管理規(guī)劃方案執(zhí)行與跟蹤
    4.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)實操案例
        4.2.1 家庭財務(wù)狀況的案例分析
        4.2.2 案例財富管理目標的確定
        4.2.3 案例綜合財富管理方案的規(guī)劃與設(shè)計
        4.2.4 案例財富管理規(guī)劃方案的執(zhí)行與跟蹤
    4.3 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)個體風(fēng)險管理
        4.3.1 個體風(fēng)險識別
        4.3.2 個體風(fēng)險評估與控制
        4.3.3 個體風(fēng)險監(jiān)測
    4.4 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)個體風(fēng)險管理有效性分析
    5.1 風(fēng)險測算方法局限性及改良
    5.2 風(fēng)險測算結(jié)果及有效性分析
    5.3 波動率預(yù)測結(jié)果及準確性分析
    5.4 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論與建議
附錄 市場組合計算程序
參考文獻
作者簡歷
后記



本文編號：3826735