【摘要】：流動性是指一種資產(chǎn)能夠以合理價格轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的能力,在一家銀行面對自身的資產(chǎn)增長或需要支付到期債務的時候,其自身沒有足夠的資金,也無法用一定的合理成本及時獲得資金的補充,就出現(xiàn)了流動性風險。流動性風險影響銀行的盈利能力和信譽,嚴重時甚至導致銀行的破產(chǎn)。除此之外,一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風險很可能會造成這家銀行的倒閉,有時候這種惡劣的影響不僅僅局限于這家銀行本身,嚴重時將會對整個銀行系統(tǒng)、一個國家的金融體系,甚至對全球經(jīng)濟情況帶來動蕩。目前的世界經(jīng)濟舞臺上,貿(mào)易保護主義、擴張性貨幣政策、美聯(lián)儲加息等等使得現(xiàn)階段的國際經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)復雜的態(tài)勢。與此同時,國內(nèi)金融業(yè)進一步開放,流動性風險管理的內(nèi)容在各大商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中逐漸被放在了重要的位置,在長期的經(jīng)營時間過程中,我國商業(yè)銀行在流動性風險管理方面的短板和弊端也不斷被暴露,2013年中爆發(fā)的“黑天鵝”事件源于實體融資需求和通脹過高,我國銀行流動性風險管理無法及時應對化解,導致了“錢荒”問題的出現(xiàn)。隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài),利率市場化、金融創(chuàng)新的不斷深入,商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境日益復雜,這給其流動性風險管理帶來新的壓力。銀行間同業(yè)業(yè)務往來增多使得金融市場波動對銀行流動性的影響更加顯著。在MPA考核加強、金融去杠桿深化以及中性貨幣政策背景下,我國金融市場流動性收緊,資金價格提升,流動性供給無法充分滿足流動性需要。部分商業(yè)銀行出現(xiàn)資金鏈緊張的局面,體現(xiàn)為流動性的缺口,若商業(yè)銀行未針對具體問題及時采取有效應對措施,不能妥善地降低和解決流動性風險方面的管理問題,便會產(chǎn)生支付危機,進而危及商業(yè)銀行的生存。2017年銀行體系流動性狀況處于近幾年偏低的水平,出現(xiàn)穩(wěn)定性下降、反復易變。當年12月,銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(征求意見稿)》中,對商業(yè)銀行在防范和規(guī)避流動性風險工作上提出了新的要求,旨在在更高的層次上健全商業(yè)銀行流動性管理的框架結(jié)構(gòu),對流動性風險的監(jiān)管做到更加具體,在原來流動性比例和流動性覆蓋率兩個指標的基礎上,引入凈穩(wěn)定資金比例、流動性匹配率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率三個新的量化指標。所以在當前經(jīng)濟形勢復雜多變的主流基調(diào)下,對商業(yè)銀行自身流動性風險監(jiān)測、預警、規(guī)避和管理工作的現(xiàn)狀進行調(diào)研,分析成因,并對其中的影響因子進行確定,有條件的加以定量分析,并在結(jié)論的基礎上討論流動性風險的應對策略,最后將分析得出的理論成果與實際案例相結(jié)合,評估防范風險策略實施的效果,驗證理論體系的正確性和有效性,這對于提升商業(yè)銀行流動性風險的預警檢測水平、促進銀行業(yè)自身良性健康發(fā)展都具有一定的積極作用。在研究過程中注重理論與實際的結(jié)合呼應是本文的一大亮點,第一步作者關(guān)注了國內(nèi)外各界學者對銀行流動性風險的監(jiān)測、預警、規(guī)避和管理方面研究的書籍、期刊、論文、報告等文獻資料,總結(jié)出了銀行流動性風險管理理論的發(fā)展過程,羅列出部分國內(nèi)外學者的重要研究成果。接著作者由現(xiàn)象到本質(zhì),定性定量地評價了商業(yè)銀行流動性風險管理現(xiàn)狀,分析了其流動性風險產(chǎn)生的原因。第二步,結(jié)合工作經(jīng)驗和學習經(jīng)歷,以AB銀行江蘇省分行為例,深入研究其流動性風險管控的工作目標、內(nèi)容、完成質(zhì)量,從流動性比率、存貸比等指標入手,分析其中存在的不足與弊端,同事結(jié)合當前經(jīng)濟環(huán)境和政策背景分析其產(chǎn)生的原因。接著結(jié)合AB銀行江蘇省分行對流動性管理的優(yōu)化原則與思路,分析了該行防范與控制流動性風險的諸多優(yōu)化措施,并通過AB銀行江蘇省分行實際發(fā)生的五個典型案例,從微觀角度闡述了該行對于流動性風險管理的處置方式和實施效果。最后考慮AB銀行江蘇省分行對于日常流動性風險管理工作的思路和要求,針對性地對AB銀行江蘇省分行流動性風險管理的提升和優(yōu)化提出了建議。文章的最后總結(jié)了本次研究的結(jié)論:AB銀行江蘇省分行各類主要業(yè)務在近幾年的經(jīng)營情況中表現(xiàn)出基本穩(wěn)健的態(tài)勢,所有選取的重點指標在作者選取的統(tǒng)計時間內(nèi)都穩(wěn)定在監(jiān)管標準要求以內(nèi)。在流動性管理方面雖AB銀行雖然采取了一系列管控措施,但該行歷年來流動性風險控制一般,系統(tǒng)內(nèi)排名較后,當?shù)厥袌鰳I(yè)務占比較低,并存在頭寸預報誤差大、不良貸款占比高、負債業(yè)務發(fā)展乏力、資產(chǎn)負債業(yè)務期限錯配、抗風險能力較差等流動性風險隱患。在新經(jīng)濟環(huán)境、新政策、新要求的推動下,該行通過積極有效的措施穩(wěn)步提高流動性風險管理水平,將流動性風險得到了較好的控制。建議AB銀行江蘇省分行在往后的流動性風險管理時進一步抑制存量貸款中不良的規(guī)模,調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),建立并完善流動性風險監(jiān)管體系,對流動性風險進行系統(tǒng)的管理,提升工作質(zhì)量和管理水平。
【圖文】：

理財產(chǎn)品資金余額占比數(shù)據(jù)來源：wind資訊

17圖 3-2 債券市場托管余額規(guī)模來源：wind 資訊業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行年來，國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩，房地產(chǎn)、水泥、鋼鐵等行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象分投資資金都來源于銀行信貸，，具有很高的信用風險。隨著行業(yè)進行周
【學位授予單位】：廣西師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F272.3;F832.33

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本文編號：2711733