【摘要】：信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)乃至整個(gè)金融業(yè)高度關(guān)注的重點(diǎn)課題。2016以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入增速放緩的“新常態(tài)”,在供給側(cè)改革背景下,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐加快,部分行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩等現(xiàn)象,外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化給銀行業(yè)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)一定影響。中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行之一,在業(yè)內(nèi)有較大的營(yíng)業(yè)份額。中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行總資產(chǎn)更是居于湖南金融業(yè)首位,因此對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行研究,對(duì)于研究商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及防范非常具有代表性意義。通過(guò)梳理國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)研究的相關(guān)成果,本文系統(tǒng)性地闡述和分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究重點(diǎn),詳細(xì)介紹了信貸風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)概念、主要類型、度量方法、管控措施以及國(guó)外三家先進(jìn)銀行(巴克萊、花旗和德意志)的具體風(fēng)險(xiǎn)管控措施和新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)信貸管理的具體要求。對(duì)國(guó)際上公認(rèn)有效的三種信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型進(jìn)行了介紹。本文以中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行為具體案例,分別從信貸經(jīng)營(yíng)規(guī)模和信貸結(jié)構(gòu)方面刻畫(huà)其信貸管理現(xiàn)狀,從信貸管理制度和信貸審批流程方面詳細(xì)描述了其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式變革,以及現(xiàn)階段其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的具體問(wèn)題�；贑redit Risk+模型對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行信貸風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行量化分析,得到不同置信水平下投資組合的VaR值,發(fā)現(xiàn)VaR值占比較高,以及對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的排序?yàn)榉⻊?wù)業(yè)貸款工業(yè)貸款房地產(chǎn)業(yè)貸款個(gè)人貸款水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款建筑業(yè)貸款涉農(nóng)貸款。從信貸管理理念、組織架構(gòu)與管理和信貸量化技術(shù)三個(gè)方面比較分析中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行與國(guó)外三家先進(jìn)銀行的差距。通過(guò)對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行的信貸風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量研究,列出了湖南建行存在的問(wèn)題,針對(duì)性的對(duì)其進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出防范措施和建議,包括健全穩(wěn)健的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念、提高信貸管理人員的素質(zhì)、進(jìn)一步完善信貸風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和優(yōu)化內(nèi)外部信貸管理控制體系。
【圖文】：

matlab2014軟件計(jì)算貸款組合損失概率分布圖

9%置信水平下matlab2014軟件計(jì)算貸款損失分布概率
【學(xué)位授予單位】：南華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.4

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本文編號(hào)：2689649