本文選題：時(shí)間序列預(yù)測(cè)　切入點(diǎn)：最優(yōu)權(quán)數(shù)　出處：《統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)》1994年05期

【摘要】：時(shí)間序列預(yù)測(cè)的權(quán)數(shù)理論廈門大學(xué)聶皖生一、時(shí)間序列預(yù)測(cè)為什么要考慮權(quán)數(shù)在時(shí)間序列趨勢(shì)預(yù)測(cè)中，，盡管時(shí)間序列的各期資料對(duì)未來的預(yù)測(cè)值都有影響，但各期資料的影響程度不是等同的。顯然近期信息對(duì)趨勢(shì)變化影響大，而遠(yuǎn)期則較小，即存在近期信息對(duì)趨勢(shì)變化的影響比遠(yuǎn)期信...
[Abstract]:Weight theory of time series prediction. Why should time series prediction consider weight in time series trend prediction, although the data of each period of time series have an influence on the future prediction value? But the influence degree of each period data is not equal. It is obvious that the recent information has greater influence on the trend change, while the long-term information has less influence on the trend change, that is, the influence of the recent information on the trend change is more than that of the forward letter.
【作者單位】： 廈門大學(xué)
【分類號(hào)】：C935

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本文編號(hào)：1682777