本文關(guān)鍵詞：決策風(fēng)險管理建模及應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 決策風(fēng)險管理 決策單元 決策風(fēng)險度量 雙路徑?jīng)Q策價值 Delta-EVT模型

【摘要】： 本文首先分析了傳統(tǒng)決策理論的不足和缺陷,以不同以往的思維進(jìn)路提出了是決策即有風(fēng)險,風(fēng)險是決策的本質(zhì)特征的觀點�；诖�,本文對決策的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了剖析,提出了決策單元的概念。然后,從風(fēng)險理論的角度對決策風(fēng)險的本質(zhì)進(jìn)行了探討,同時,分析了決策的構(gòu)成以及決策形成的機(jī)制,形成了從決策單元風(fēng)險切入考察決策風(fēng)險研究進(jìn)路。最后,以損失作為衡量決策風(fēng)險的主要考量,建立了決策風(fēng)險管理的基本架構(gòu),構(gòu)建了決策風(fēng)險度量模型Delta-EVT模型,并以資本管理決策為例進(jìn)行了應(yīng)用研究,試圖對現(xiàn)代決策理論決策風(fēng)險難以度量的問題進(jìn)行嘗試性的探索。 本文的創(chuàng)新主要包括了以下幾個方面: 一是開辟了一種新的關(guān)于決策研究的思維進(jìn)路。就決策和價值的關(guān)系而言,如圖1-5所示。與以往的從決策技術(shù)、決策績效度量到?jīng)Q策價值不同,該思路通過對決策風(fēng)險進(jìn)行度量、控制,減少風(fēng)險損失來提高決策價值。 二是對決策理論進(jìn)行了嘗試性的拓展。通過決策理論與風(fēng)險理論的結(jié)合,把風(fēng)險作為決策的一個不可分割的要素去考察。對決策的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了剖析,提出了決策單元的概念,分析了決策本質(zhì)特征——層級復(fù)合性,并在已有理論的基礎(chǔ)上對風(fēng)險的本質(zhì)作了重新的刻劃,把損失作為風(fēng)險的最本質(zhì)特征,使之成為度量風(fēng)險的主要指標(biāo)�；诖�,構(gòu)建了決策風(fēng)險管理的基本架構(gòu)。 三是基于一系列客觀的與績效相關(guān)聯(lián)的決策度量定義與假設(shè),建立了決策風(fēng)險度量框架。有利于決策者們對決策風(fēng)險進(jìn)行識別、分類,采取適當(dāng)?shù)拇胧?基于此,通過度量決策風(fēng)險與構(gòu)建決策風(fēng)險管理模型來支持全方位管理。 四是將Delta法與EVT結(jié)合,提出了一種新的決策風(fēng)險管理,增加決策價值的方法,即決策風(fēng)險Delta-EVT模型。利用靈敏度,價值函數(shù)和其差分方程可以用于向收益?zhèn)鞑ヒ蜃臃讲�。利用假設(shè)情境,綜合來自門檻值之上的實際歷史損失、外部損失以及其他似乎真實的事件的信息,以得到超額損失分布,從而建模度量非預(yù)期損失,使決策者們能更好地控制決策活動中收益的波動性和風(fēng)險。 五是在決策風(fēng)險Delta-EVT模型的應(yīng)用研究中,找到了應(yīng)用Delta-EVT方法度量決策風(fēng)險,可以從因果模型入手使解法簡化的思路。
【關(guān)鍵詞】：決策風(fēng)險管理 決策單元 決策風(fēng)險度量 雙路徑?jīng)Q策價值 Delta-EVT模型
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F224;C934
【目錄】：

• 中文摘要2-3
• ABSTRACT3-8
• 第一章 緒論8-16
• 1.1 問題的提出8-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3 本文的基本思路與結(jié)構(gòu)11-14
• 1.4 論文的創(chuàng)新及后續(xù)研究14-16
• 第二章 傳統(tǒng)理論述評16-44
• 2.1 決策理論16-22
• 2.1.1 決策理論的發(fā)展16-21
• 2.1.2 決策科學(xué)理論體系21-22
• 2.2 風(fēng)險理論22-43
• 2.2.1 風(fēng)險與不確定性22-24
• 2.2.2 風(fēng)險的定義24-27
• 2.2.3 風(fēng)險管理的起源與發(fā)展27-29
• 2.2.4 風(fēng)險識別29-38
• 2.2.5 風(fēng)險的測度38-39
• 2.2.6 風(fēng)險的分類39-40
• 2.2.7 風(fēng)險的本質(zhì)40-42
• 2.2.8 風(fēng)險管理措施的選擇42-43
• 2.3 本章小結(jié)43-44
• 第三章 決策風(fēng)險管理44-60
• 3.1 決策風(fēng)險44-53
• 3.1.1 決策45-50
• 3.1.2 決策中風(fēng)險因素分析50-51
• 3.1.3 金融風(fēng)險的類型51-52
• 3.1.4 資本管理決策風(fēng)險52-53
• 3.2 決策心理及行為分析53-58
• 3.2.1 決策心理53-56
• 3.2.2 行為理論與市場有效性56-58
• 3.3 決策風(fēng)險管理的基本架構(gòu)58-59
• 3.4 本章小結(jié)59-60
• 第四章 決策風(fēng)險度量60-85
• 4.1 相關(guān)數(shù)學(xué)理論60-63
• 4.1.1 誤差傳播60-61
• 4.1.2 極值理論61-62
• 4.1.3 貝葉斯方法62-63
• 4.2 決策風(fēng)險的度量框架63-76
• 4.2.1 框架判據(jù)63-64
• 4.2.2 框架假設(shè)64-65
• 4.2.3 框架定義65-66
• 4.2.4 決策風(fēng)險度量框架66-70
• 4.2.5 決策風(fēng)險度量70-71
• 4.2.6 Delta-EVT如何支持決策風(fēng)險管理71-72
• 4.2.7 框架執(zhí)行步驟72-76
• 4.3 決策風(fēng)險度量方法76-84
• 4.3.1 Delta方法76-80
• 4.3.2 EVT方法80-84
• 4.4 本章小結(jié)84-85
• 第五章 資本管理Delta-EVT決策風(fēng)險模型的構(gòu)建85-101
• 5.1 資本管理決策一般結(jié)構(gòu)85
• 5.2 資本管理決策風(fēng)險的Delta-EVT模型85-93
• 5.2.1 決策模型85-86
• 5.2.2 決策風(fēng)險模型86-91
• 5.2.3 損失模型91
• 5.2.4 情境91-92
• 5.2.5 風(fēng)險度量92-93
• 5.3 決策風(fēng)險的因果模型93-100
• 5.3.1 因果建模93-96
• 5.3.2 決策風(fēng)險的因果模型96-100
• 5.4 本章小結(jié)100-101
• 第六章 Delta-EVT決策風(fēng)險模型的應(yīng)用101-118
• 6.1 K銀行的資本管理決策Delta-EVT模型實例101-113
• 6.1.1 Delta-EVT方法在K銀行的執(zhí)行步驟101
• 6.1.2 建立決策結(jié)構(gòu)模型101-103
• 6.1.3 應(yīng)用Delta方法103-110
• 6.1.4 確定門檻值110
• 6.1.5 應(yīng)用EVT方法110-113
• 6.1.6 決策風(fēng)險度量計算113
• 6.2 K銀行的因果模型實例113-117
• 6.2.1 投資決策單元114-115
• 6.2.2 借貸決策單元115-116
• 6.2.3 服務(wù)決策單元116-117
• 6.3 本章小結(jié)117-118
• 第七章 總結(jié)與展望118-122
• 7.1 總結(jié)118-119
• 7.2 展望119-122
• 參考文獻(xiàn)122-130
• 發(fā)表論文和科研情況說明130-131
• 致謝131

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本文編號：922287