文章研究了PP檢驗是否判別方差突變時間序列的平穩(wěn)性。通過構(gòu)造均值方差都不變、均值突變、方差突變、方差遞增、方差遞減五個時間序列,應(yīng)用時序圖法、自相關(guān)圖法和PP檢驗研究了這些序列的平穩(wěn)性。研究結(jié)果表明,對于異方差時間序列,PP檢驗出現(xiàn)了偽檢驗。因此,對于異方差序列慎用PP檢驗,建議將方差突變列入結(jié)構(gòu)突變的范疇。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2018,34(17)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：3 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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[6]單位根“偽檢驗”解析——以GDP時間序列為例[J]. 徐炳勝.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2006(05)
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博士論文
[1]單位根檢驗的理論及應(yīng)用研究[D]. 左秀霞.華中科技大學(xué) 2012
[2]非線性趨勢單位根檢驗研究[D]. 劉田.西南財經(jīng)大學(xué) 2009

碩士論文
[1]單位根檢驗的影響因素及檢驗功效的探討[D]. 何云強.蘭州財經(jīng)大學(xué) 2015
[2]單位根檢驗—在結(jié)構(gòu)突變與具有EGARCH誤差項條件下的研究[D]. 胡俊娟.浙江大學(xué) 2008



本文編號：3544248