截面相關(guān)檢驗(yàn)是近年來面板數(shù)據(jù)模型研究的熱點(diǎn)問題之一.傳統(tǒng)的截面相關(guān)檢驗(yàn)都假定誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)性,但序列相關(guān)是面板數(shù)據(jù)分析中普遍存在的問題.為此,本文對傳統(tǒng)的CD_lm檢驗(yàn)進(jìn)行了修正,使修正后的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在存在任意序列相關(guān)的情形下仍可以有效地檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的截面相關(guān)問題.在適當(dāng)?shù)臈l件下,本文證明了修正后的CD_lm檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量具有漸近正態(tài)分布.模擬研究表明,本文所提檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在有限樣本下具有良好的檢驗(yàn)水平和檢驗(yàn)功效.本文的安排如下.第一章緒論,介紹了面板數(shù)據(jù)模型以及截面相關(guān)的有關(guān)知識.第二章給出模型介紹并對CD_lm檢驗(yàn)進(jìn)行修正,構(gòu)造新的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量.第三章我們給出假設(shè)條件和相關(guān)定理.在第四章通過數(shù)值模擬對本文所提出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的有限樣本表現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證.第五章給出了定理的詳細(xì)證明過程。 

【文章來源】：鄭州大學(xué)河南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 面板數(shù)據(jù)模型的簡介
    1.2 截面相關(guān)性的介紹
    1.3 本文內(nèi)容及論文安排
第二章 面板數(shù)據(jù)模型截面相關(guān)性的檢驗(yàn)
    2.1 模型介紹
    2.2 截面相關(guān)性的檢驗(yàn)
第三章 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近性質(zhì)
    3.1 假設(shè)條件
    3.2 漸近性質(zhì)
第四章 數(shù)值模擬
第五章 定理證明
第六章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]High dimensional cross-sectional dependence test under arbitrary serial correlation[J]. LAN Wei,PAN Rui,LUO RongHua,CHENG YongWei.  Science China（Mathematics）. 2017(02)
[2]面板數(shù)據(jù)模型的截面相關(guān)檢驗(yàn)研究[J]. 韓本三,徐鳳,黎實(shí).  統(tǒng)計(jì)研究. 2011(12)



本文編號：3146150