隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨,來自于生物醫(yī)學、宏微觀經(jīng)濟、金融等領域的面板數(shù)據(jù)規(guī)模也不再局限于傳統(tǒng)的小N（觀測個體數(shù)）或小T（時間維度）型,信息源之間錯綜復雜的關系也令面板數(shù)據(jù)的相互獨立性得不到保證。其中序列相關性和截面相依性的存在使經(jīng)典的估計方法失效（如最小二乘法、經(jīng)驗似然法等）,另外大N大T型的大樣本在計算量上又給現(xiàn)有的一些方法帶來挑戰(zhàn)。為了有效且穩(wěn)健地處理具有復雜相依結構的面板數(shù)據(jù)模型,本文基于Nordman（2009）的想法將權重函數(shù)引入分塊經(jīng)驗似然法,并結合廣義估計方程提出加權分塊經(jīng)驗似然法。本文主要針對特異誤差項僅有序列相關（第三章）以及序列相關和截面相依并存（第四章）這兩種情況下給出加權分塊經(jīng)驗似然法（Weighted Block Empirical Likelihood,WBEL）,即對數(shù)據(jù)進行劃分后用給定的權重函數(shù)為塊內(nèi)的每個數(shù)據(jù)賦予新的權重。另外還借鑒了Qu et al.（2000）的拓展得分向量構造估計方程用于解決面板數(shù)據(jù)中的截面相依性。隨后把改進方法在數(shù)值模擬中與Qiu&Wu（2015）提出的移動分塊經(jīng)驗似然法（Moving Blocks Empirical L... 

【文章來源】：浙江財經(jīng)大學浙江省

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖3-1兩類權重函數(shù)的圖像

各變量間的兩兩散點圖

【參考文獻】：
期刊論文
[1]城市主要氣體污染物與PM2.5相關性建模分析[J]. 崔淑華,倪艷姝.  森林工程. 2016(02)
[2]面板數(shù)據(jù)模型的截面相關檢驗研究[J]. 韓本三,徐鳳,黎實.  統(tǒng)計研究. 2011(12)
[3]廣州市區(qū)公交車站PM2.5與CO暴露水平研究[J]. 龍連芳,王新明,馮寶志,張艷利,楊海峰.  環(huán)境科學與技術. 2010(09)
[4]杭州市大氣PM2.5和PM10污染特征及來源解析[J]. 包貞,馮銀廠,焦荔,洪盛茂,劉文高.  中國環(huán)境監(jiān)測. 2010(02)

博士論文
[1]基于貝葉斯分位回歸理論的截面相依面板協(xié)整研究[D]. 李素芳.湖南大學 2012

碩士論文
[1]序列相關和截面相依情形下的線性面板固定效應模型研究[D]. 馬青.浙江財經(jīng)大學 2015



本文編號：3087206