較長的時間序列中存在很多變點.這些變點按時間順序排列可以看做是一個基于變點觀測的整值時間序列.本文首先基于LRSM估計出時間序列的變點.在擬合模型時,本文假設(shè)變點僅受片段長度的影響.所以本文使用RRINARCH模型擬合片段長度數(shù)據(jù),并使用擬合的RRINARCH模型給出了時間序列新變點的預測.進一步,本文利用自助法的思想得到了新變點的預測區(qū)間.模擬實驗表明,我們的新方法給出的變點預測和區(qū)間估計是非常精確的.最后,我們將新方法應(yīng)用于一個真實的時間序列數(shù)據(jù).
【學位單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：C81
【部分圖文】：

數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)易財經(jīng)，網(wǎng)址為ｈｔｔｐ：／／ｑｕｏｔｅｓ．ｍｏｎｅｙ．邋１６３．ｅｏｍ／ｔｒａｄｅ／ｌｓｊｙｓｊ＿０００００２．ｈｔｍｌ＃０１ｂ０７．逡逑下面我們將基于這６２６１個數(shù)據(jù)預測萬科集團股票的下一個震蕩期．逡逑首先，我們先觀察這６２６１個數(shù)據(jù)的時序圖（見圖５．１），發(fā)現(xiàn)萬科股票近２７年的股票收盤逡逑價波動性較大，存在很多變點，符合我們的分析要求．逡逑0邋－逡逑￣Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ邐Ｉ逡逑０邐１０００邐２０００邐３０００邐４０００邐５０００邐６０００逡逑Ｔｉｍｅ逡逑圖５．１時序圖逡逑其次，我們用ＬＲＳＭ估計時間序列中的變點．加上最后一點，該方法共識別出２７個變逡逑點．具體情況見表５．１和圖５．２．逡逑２０逡逑

Ｔｉｍｅ逡逑圖５．２變點分布圖逡逑圖５．２中折線為股票收盤價的時序圖，豎線為ＬＲＳＭOT計的變點？逡逑由圖５．２可知，除個別幾個變點外，兩個變點之間的距離近以相同，即大多數(shù)片段的片逡逑段長度近似相等．具體而言，５００到２５００之間和３０００到４０００之間的片段長度大多數(shù)近似１１１逡逑２１逡逑

以通過預測新的片段長度給出新變點的點預測和區(qū)間預測．逡逑下面我們將片段長度看成一個整值時間序列數(shù)據(jù)，進行ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型的擬合和預逡逑測．擬合ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型之前，我們首先觀察片段長度的趨勢圖（如圖５．３）．逡逑ｔ１］邋ｒ逡逑Ｉ邐Ｉ邐ｉ邐ｉ邐ｉ逡逑０邐５邐１０邐１５邐２０邐２５逡逑Ｔｉｍｅ逡逑圖５．３片段長度時序圖逡逑由圖５．３可知，除了第１、１６和２４這三個點外，其它點基本在２００附近，進一步證實了前逡逑面片段長度的分析結(jié)論．下面我們將對片段長度數(shù)據(jù)進行ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型定階．逡逑根據(jù)第§３．３節(jié)，我們計算了ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型１到１０階的ＡＩＣ和ＢＩＣ值，具休情況見表５．２．逡逑表邋５．２邋ＡＩＣ和ＢＩＣ逡逑Ｐ｜｜１｜２｜３｜４｜５｜６｜７｜８｜９｜１０逡逑ＡＩＣ邋ＩＩ邋９．９１邋１１．３５邋１３．５４邋１５．７１邋１７．２１邋１９．３１邋２０．７７邋２２．６９邋２５．３４邋２６．８５逡逑ＢＩＣ邋｜｜邋２３．％邋｜邋３０．０１邋｜邋３６．８６邋｜邋４３．６９邋｜邋４９．８６邋｜邋５６．６３邋｜邋６２．７５邋｜邋６９．３４邋｜邋７６．６５邋｜邋８２．８２逡逑由表５．２可知，在ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型的階數(shù)ｐ＝ｌT，同時取得ＡＩＣ和ＢＩＣ最小值．因此我們逡逑設(shè)定片段長度的ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型階數(shù)為ｐ＝ｌ．逡逑基于第§３．２節(jié)可求得ＲＲＩＮＡＲＣＨ模型的估計參數(shù)為Ｉ邋（１７８．１６，０．１９）．根據(jù)第§３．４逡逑節(jié)，我們將預測所有的片段長度和變點（具體見圖５．４）．逡逑２２逡逑

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本文編號：2816012