【摘要】：本文研究了金融領(lǐng)域中刻畫代理機(jī)構(gòu)與金融項目之間關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性風(fēng)險度量的方法。本文用一個二分圖來刻畫金融機(jī)構(gòu)與金融項目之間的關(guān)系,且,為了更好地刻畫金融項目的風(fēng)險的分布,本文加入了一層先驗結(jié)構(gòu),由此金融項目的風(fēng)險服從于第二類多元帕累托分布。除此之外,本文將第二類多元帕累托分布推廣至更一般的分布,其形式為P(X1x1,…,xnxn)=h(∑i=1 n λixi),其中生存函數(shù)h為n-1元單調(diào)函數(shù),并且滿足條件對于所有的i都有h(0)=1,,λi0成立,對所有的i≠j都有λi≠λj成立。尾部條件期望(TCE)描述了在風(fēng)險超過閾值的情況下可承擔(dān)的預(yù)期風(fēng)險量,故而本文選擇尾部條件期望來作為代理機(jī)構(gòu)的條件風(fēng)險度量�；谏鲜龅膹V義分布,本文即將采用差商的方法來計算尾部條件期望。除此之外,基于第二類多元帕累托分布,本文還將介紹另一種遞歸方法來計算尾部條件期望。最終,本文會提供一些數(shù)值結(jié)果來說明這些方法的可行性。
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F830;C81
【圖文】：

已經(jīng)詳細(xì)地介紹了金融項目的相關(guān)內(nèi)容，下面將深入介以及用來刻畫金融項目與代理機(jī)構(gòu)之間關(guān)系的二分圖結(jié)構(gòu)。逡逑融領(lǐng)域中，代理機(jī)構(gòu)通常指的是投資公司或者保險（再保資一些金融項目或為某類事件投保，從而可能會產(chǎn)生損失或往存在著某種聯(lián)系，因而，各個代理機(jī)構(gòu)之間也會互相影構(gòu)承擔(dān)高風(fēng)險，另一個代理機(jī)構(gòu)也會受到它的影響并承步，整個金融市場也會受到影響�？紤]各個代理機(jī)構(gòu)之間的個市場之間的聯(lián)系是很有必要的。本文考慮一個具有ｇ且用集合ｊ邋＝邐表示這ｇ個機(jī)構(gòu)。我們用隨機(jī)構(gòu)的風(fēng)險，隨機(jī)向量Ｚ邋＝邋（＆，？？？，％）＇來刻畫所有金融機(jī)構(gòu)來，為了刻畫代理機(jī)構(gòu)與金融項目之間的關(guān)系，本文選用圖２．２作為示例。該二分圖結(jié)構(gòu)通過一個權(quán)重鄰接矩陣＞＾中ａｉｊ表示第ｊ個項目對第ｉ個機(jī)構(gòu)影響的程度，ａｆｊ邋＞邋０，機(jī)構(gòu)與第個項目之間存在聯(lián)系時，ａｕ：＞０成立。那么，險為巧，因此，Ｚ邋＝逡逑

經(jīng)詳細(xì)地介紹了金融項目的相關(guān)內(nèi)容，下面將深入介紹及用來刻畫金融項目與代理機(jī)構(gòu)之間關(guān)系的二分圖結(jié)構(gòu)。逡逑領(lǐng)域中，代理機(jī)構(gòu)通常指的是投資公司或者保險（再保險些金融項目或為某類事件投保，從而可能會產(chǎn)生損失或索存在著某種聯(lián)系，因而，各個代理機(jī)構(gòu)之間也會互相影響，承擔(dān)高風(fēng)險，另一個代理機(jī)構(gòu)也會受到它的影響并承擔(dān)整個金融市場也會受到影響�？紤]各個代理機(jī)構(gòu)之間的影市場之間的聯(lián)系是很有必要的。本文考慮一個具有ｇ個用集合ｊ邋＝邐表示這ｇ個機(jī)構(gòu)。我們用隨機(jī)變的風(fēng)險，隨機(jī)向量Ｚ邋＝邋（＆，？？？，％）＇來刻畫所有金融機(jī)構(gòu)的，為了刻畫代理機(jī)構(gòu)與金融項目之間的關(guān)系，本文選擇圖２．２作為示例。該二分圖結(jié)構(gòu)通過一個權(quán)重鄰接矩陣＞＾ｘｄａｉｊ表示第ｊ個項目對第ｉ個機(jī)構(gòu)影響的程度，ａｆｊ邋＞邋０，構(gòu)與第個項目之間存在聯(lián)系時，ａｕ：＞０成立。那么，第ｉ為巧，因此，Ｚ邋＝逡逑

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本文編號：2723816