【摘要】： 信用卡作為信用交易的電子化載體是消費(fèi)信貸中最重要的支付手段和信貸工具。通過積極開展信用卡業(yè)務(wù),有利于提高消費(fèi)傾向,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。但同時(shí)信用卡本身是一種風(fēng)險(xiǎn)程度較高的金融產(chǎn)品,在不能完全避免客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的情況下,我們必須使用科學(xué)的手段來準(zhǔn)確評估信用風(fēng)險(xiǎn),并采取有效的策略,比如定價(jià)及授信等來使得風(fēng)險(xiǎn)與收益的相匹配,從而達(dá)到信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo),確保發(fā)卡機(jī)構(gòu)及整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理包含很多方面,本文主要研究了信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型的驗(yàn)證和信用卡定價(jià)兩個(gè)問題。首先通過一個(gè)數(shù)值例子,說明了順序關(guān)聯(lián)度量與ROC分析兩種常用方法在二項(xiàng)響應(yīng)回歸模型預(yù)測能力驗(yàn)證方面存在的不足。之后將置換檢驗(yàn)的方法引入信用評分模型的驗(yàn)證,通過兩個(gè)實(shí)例的實(shí)證研究,考察了置換檢驗(yàn)在二項(xiàng)響應(yīng)回歸模型預(yù)測能力中的穩(wěn)定表現(xiàn)。另外,本文從投資組合角度研究了信用卡定價(jià)問題。計(jì)算持卡人的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)系數(shù),并利用CAPM模型制定消費(fèi)信貸年利率,通過模擬的方法從風(fēng)險(xiǎn)和收益兩個(gè)角度比較了普通定價(jià)法與CAPM模型定價(jià)法,并發(fā)現(xiàn).CAPM模型定價(jià)法在風(fēng)險(xiǎn)控制方面有更顯著效果。本文最后對研究內(nèi)容的創(chuàng)新和不足之處進(jìn)行了總結(jié)。
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F832.4;C81

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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本文編號：2685972