本文關(guān)鍵詞：基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計套利策略及實證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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第34卷第6期2013年6月科研管理ScienceResearchManagementVol.34,No.6June,2013收稿日期:2011-10-08;修回日期:2012-07-27.基金項目:國家社會科學基金青年資助項目(11CGL006);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金資助(2011QNZT235);湖南省教育科學"十二五"規(guī)劃青年專項資助課題XJK011QGD006;湖南省社會科學基金一般項目11YBB379。作者簡介:雷井生(1976-),男,湖南郴州人,管理學博士,中南大學商學院講師,主要研究經(jīng)濟管理理論、市場營銷等。林莎(1983-),湖南婁底人,中南大學商學院講師,主要研究對外投資、經(jīng)濟管理等。文章編號:1000-2995(2013)06-008-0138基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計套利策略及實證研究雷井生,林莎(中南大學商學院,湖南長沙410083)摘要:融資融券和股指期貨的推出為我國證券市場的統(tǒng)計套利策略的實施提供了良好的平臺。統(tǒng)計套利策略是將統(tǒng)計方法運用于證券市場的重要工具,基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計套利策略可以滿足機構(gòu)投資者套利需求,同時引進一種全新更加有效的投資方式。論文將常用統(tǒng)計套利策略進行改進,設(shè)計出新的統(tǒng)計套利策略并進行實證檢驗。運用各頻率數(shù)據(jù)進行套利的交易次數(shù)都顯著減少,平均單次收益率則成倍增加,達到了獲取最大單次收益及降低交易頻率的目的。在新統(tǒng)計套利策... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標明出處.

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