本文關(guān)鍵詞： 不確定性 隨機(jī)比較 混合CVaR 報童模型　出處：《運(yùn)籌與管理》2014年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：運(yùn)用應(yīng)用概率中的隨機(jī)占優(yōu)研究需求不確定性對混合CVaR約束庫存系統(tǒng)最優(yōu)訂購量和最優(yōu)利潤的影響。引入刻畫決策者風(fēng)險態(tài)度的"風(fēng)險偏好系數(shù)",得到系統(tǒng)最優(yōu)訂購量和最優(yōu)利潤關(guān)于風(fēng)險偏好系數(shù)的單調(diào)性。研究表明隨機(jī)大需求總會導(dǎo)致系統(tǒng)較高的最優(yōu)訂購量和最優(yōu)利潤;在割準(zhǔn)則序意義下,最優(yōu)訂購量可能隨需求可變性的增加而增加也可能隨需求可變性的增加而減少;在二階隨機(jī)占優(yōu)且風(fēng)險偏好系數(shù)大于等于1的情況下系統(tǒng)最優(yōu)利潤具有隨機(jī)單調(diào)性,然而當(dāng)風(fēng)險偏好系數(shù)小于1時最優(yōu)利潤在二階隨機(jī)占優(yōu)意義下的結(jié)論不一定成立,我們通過一個數(shù)值例子來說明。
[Abstract]:Using random dominance in application probability to study the influence of demand uncertainty on optimal order quantity and optimal profit of hybrid CVaR constrained inventory system, a risk preference coefficient is introduced to describe the risk attitude of decision makers. The monotonicity of the risk preference coefficient between the optimal order quantity and the optimal profit is obtained. The research shows that the large demand at random always leads to the higher optimal order quantity and the optimal profit. In the order of cut criterion, the optimal order quantity may increase with the increase of the variability of demand or decrease with the increase of variability of demand. In the case of second-order stochastic dominance and risk preference coefficient greater than or equal to 1, the optimal profit of the system has stochastic monotonicity. However, the conclusion that the risk preference coefficient is less than 1:00 is not necessarily true in the sense of second-order stochastic dominance, we illustrate it by a numerical example.
【作者單位】： 北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目(70971001)
【分類號】：C934
【正文快照】： 0引言本文研究決策者風(fēng)險偏好和需求不確定性對混合CVaR約束庫存系統(tǒng)最優(yōu)訂購量和最優(yōu)利潤的影響,具體給出比較需求分布不同的兩個系統(tǒng)最優(yōu)訂購量和最優(yōu)利潤的充分條件。只有搞清楚風(fēng)險偏好和市場需求不確定性對系統(tǒng)決策和收益的影響,才可能更好地實現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營目標(biāo),提高企業(yè)運(yùn)

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1473585