發(fā)布時間：2017-07-28 12:06

  本文關鍵詞：轉軌背景下國債與經濟增長關系的長短期動態(tài)研究——基于SVAR模型的實證分析

  更多相關文章： 轉軌背景 國債 經濟增長 長短期 SVAR模型

【摘要】：本文使用1994~2015年中國宏觀經濟數據,利用SVAR模型對轉軌背景下我國國債發(fā)行的經濟增長效應進行長短期的動態(tài)實證研究,分析結果顯示:短期范圍內我國國債對經濟具有提升作用,但在長期我國國債規(guī)模的持續(xù)膨脹將會阻礙經濟的穩(wěn)定健康發(fā)展。而且,從脈沖響應圖可以看出我國國債對私人投資存在先擠入后擠出效應,通過我們進一步對模型中各經濟變量進行方差分解以后我們發(fā)現,從長期角度來看,私人投資比國債對經濟和投資波動的解釋程度要大,但沒有國債對于通貨膨脹波動的解釋程度大。最后,根據我國目前的經濟形勢提出了轉軌時期如何科學管理我國國債的相關建議。
【作者單位】： 首都經濟貿易大學;
【關鍵詞】： 轉軌背景 國債 經濟增長 長短期 SVAR模型
【基金】：國家社會科學基金項目“債務的可持續(xù)度量指標及其促進經濟增長內生機制的分析與比較研究”(項目編號:14BJL030)
【分類號】：F224;F812.5;F124
【正文快照】：

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本文編號：583943