本文關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn)軌背景下國債與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的長短期動(dòng)態(tài)研究——基于SVAR模型的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 轉(zhuǎn)軌背景 國債 經(jīng)濟(jì)增長 長短期 SVAR模型

【摘要】：本文使用1994~2015年中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),利用SVAR模型對轉(zhuǎn)軌背景下我國國債發(fā)行的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)進(jìn)行長短期的動(dòng)態(tài)實(shí)證研究,分析結(jié)果顯示:短期范圍內(nèi)我國國債對經(jīng)濟(jì)具有提升作用,但在長期我國國債規(guī)模的持續(xù)膨脹將會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定健康發(fā)展。而且,從脈沖響應(yīng)圖可以看出我國國債對私人投資存在先擠入后擠出效應(yīng),通過我們進(jìn)一步對模型中各經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行方差分解以后我們發(fā)現(xiàn),從長期角度來看,私人投資比國債對經(jīng)濟(jì)和投資波動(dòng)的解釋程度要大,但沒有國債對于通貨膨脹波動(dòng)的解釋程度大。最后,根據(jù)我國目前的經(jīng)濟(jì)形勢提出了轉(zhuǎn)軌時(shí)期如何科學(xué)管理我國國債的相關(guān)建議。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 轉(zhuǎn)軌背景 國債 經(jīng)濟(jì)增長 長短期 SVAR模型
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“債務(wù)的可持續(xù)度量指標(biāo)及其促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生機(jī)制的分析與比較研究”(項(xiàng)目編號(hào):14BJL030)
【分類號(hào)】：F224;F812.5;F124
【正文快照】：

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本文編號(hào)：583943