發(fā)布時間：2017-07-25 19:06

  本文關(guān)鍵詞：全球銀行間拆借利率改革

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【摘要】：正金融穩(wěn)定理事會(FSB)于2014年發(fā)布金融基準(zhǔn)利率改革報告,提出改革全球三大主要銀行間拆借利率(Inter-Bank Offered Rate,IBOR),即歐洲銀行間同業(yè)拆借利率(EURIBOR)、倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)和東京銀行間同業(yè)拆借利率(TIBOR),打造增強版的IBOR+。同時建議各國開發(fā)替代性的無風(fēng)險利率(RFR),將衍生品交易標(biāo)的從原有的基準(zhǔn)利率逐步過度至無風(fēng)險利率,以減少報價行操縱行為,防范金融風(fēng)險,維
【作者單位】： 中國人民銀行長沙中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 拆借利率;無風(fēng)險利率;增強版;主要銀行;金融風(fēng)險;交易數(shù)據(jù);衍生品交易;操縱行為;歐洲貨幣市場;資金交易;
【分類號】：F811.0
【正文快照】： 融穩(wěn)定理事會(FSB)于2014年發(fā)布金融基準(zhǔn)利率改革報告,提出改革全球三大主要銀行間拆借利率(Inter-Bank Offered Rate,IBOR),即歐洲銀行間同業(yè)拆借利率(EURIBOR)、倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)和東京銀行間同業(yè)拆借利率(TIBOR),打造增強版的IBOR+。同時建議各國開發(fā)替代性的

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 師小偉;基于人工智能優(yōu)化的組合模型在銀行間拆借利率預(yù)測中的應(yīng)用研究[D];蘭州大學(xué);2014年

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本文編號：572788