本文關鍵詞：電力市場環(huán)境下燃煤電廠電煤庫存優(yōu)化的CVaR模型

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【摘要】：電煤供給和庫存是燃煤電廠十分關注的問題。為避免由于電煤供應中斷而影響正常發(fā)電,燃煤電廠必須具備一定量的電煤儲備。在電力市場環(huán)境下,電煤價格和發(fā)電上網(wǎng)電價都具有不確定性。為了在保證一定的收益率水平上最小化與收益相關的風險,燃煤電廠就需要合理確定電煤庫存量。在此背景下,借鑒金融領域發(fā)展起來的風險管理理論,以條件風險價值(CVaR)作為風險計量指標,建立了燃煤電廠電煤庫存優(yōu)化的均值-CVaR非線性規(guī)劃模型;所構(gòu)造的模型綜合考慮了煤價和發(fā)電上網(wǎng)電價的不確定性、電廠煤耗量以及合同煤、市場煤兌現(xiàn)率的波動,以電廠年度收益CVaR最小為目標函數(shù)。之后,將所構(gòu)造的模型轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃問題進行求解。最后,以某電廠的電煤庫存量優(yōu)化問題為例進行了仿真計算,算例結(jié)果表明了所建立模型的合理性和求解方法的有效性。
【作者單位】： 浙江大學電氣工程學院;國網(wǎng)河南省電力公司;
【關鍵詞】： 電力市場 電煤庫存 優(yōu)化 條件風險價值(CVaR) 不確定性
【基金】：國家重點基礎研究發(fā)展計劃(973計劃)資助項目(2013CB228202) 國網(wǎng)河南省電力公司科技項目~~
【分類號】：F426.6;F253.4;F224
【正文快照】： 0引言燃煤電廠適量的電煤庫存對于發(fā)電機組穩(wěn)定與經(jīng)濟運行至關重要。換言之,為避免由于燃料供應中斷而影響正常發(fā)電,同時保證電廠取得合理收益,就必須適當確定電煤庫存量。就電煤庫存優(yōu)化問題,國內(nèi)外已經(jīng)做了一些研究工作。文獻[1-2]報道了國外的一些研究工作。文獻[1]分別對

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 林輝,何建敏;VaR在投資組合應用中存在的缺陷與CVaR模型[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2003年12期

2 王壬,尚金成,馮e，

本文編號：932282