發(fā)布時(shí)間：2017-09-08 10:49

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)螺紋鋼線材市場(chǎng)的分形特征

  更多相關(guān)文章： 重標(biāo)極差分析 消除趨勢(shì)波動(dòng)分析 長(zhǎng)記憶性 多重分形

【摘要】：運(yùn)用重標(biāo)極差分析方法(R/S分析法)、消除趨勢(shì)波動(dòng)分析(DFA方法)以及多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析方法(MF-DFA方法),對(duì)我國(guó)螺紋鋼線材市場(chǎng)收益率序列進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明:我國(guó)螺紋鋼和高線兩種鋼材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服從正態(tài)分布,存在顯著的正相關(guān)性和長(zhǎng)記憶性;且螺紋鋼和高線的日收益率序列具有明顯的多重分形特征,因此僅用單一的標(biāo)度指數(shù)對(duì)其進(jìn)行描述是不合適的。
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 重標(biāo)極差分析 消除趨勢(shì)波動(dòng)分析 長(zhǎng)記憶性 多重分形
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171042,70901017) 中國(guó)博士后特別資助項(xiàng)目(200902546) 中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(20080441095) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)資助項(xiàng)目(N100406003)
【分類號(hào)】：F764.2;F224
【正文快照】： 國(guó)外關(guān)于資本市場(chǎng)長(zhǎng)記憶性的研究開展得比較早。Peters等[1-2]運(yùn)用R/S分析(Rescaled RangeAnalysis)對(duì)美國(guó)的金融市場(chǎng)和少量其他國(guó)家的金融市場(chǎng)進(jìn)行了比較全面地分析,發(fā)現(xiàn)均具有比較明顯的分形特征。Helms[3]較早地采用R/S分析,發(fā)現(xiàn)大豆期貨存在長(zhǎng)記憶性的可能。Panas等[4]分

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3 范齡之;中國(guó)證券市場(chǎng)長(zhǎng)記性研究[D];湖南大學(xué);2011年

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5 石紀(jì)信;基于長(zhǎng)記憶性的中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)行為分析[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

6 卞悅;我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨長(zhǎng)記憶性研究[D];廣東商學(xué)院;2012年

7 袁彩萍;期貨市場(chǎng)高頻數(shù)據(jù)的長(zhǎng)記憶性研究[D];南京理工大學(xué);2013年

8 魏莉婭;基于高頻數(shù)據(jù)的基金市場(chǎng)長(zhǎng)記憶性研究[D];電子科技大學(xué);2007年

9 岳漢奇;匯率收益率及其波動(dòng)率長(zhǎng)記憶性研究[D];湖南大學(xué);2012年

10 盧旺;黃金期貨市場(chǎng)非線性特征及相關(guān)問題研究[D];浙江工商大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：813594