本文關(guān)鍵詞：國(guó)際原油價(jià)格與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)效應(yīng)研究——基于VAR-DVEC模型

  更多相關(guān)文章： 國(guó)際原油價(jià)格 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 VAR模型 DVEC模型 DVEC-TARCH模型

【摘要】：利用1997年3月—2012年12月數(shù)據(jù),建立VAR模型研究國(guó)際原油價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格、玉米價(jià)格和小麥價(jià)格的動(dòng)態(tài)沖擊;同時(shí)運(yùn)用DVEC和DVEC-TARCH模型分析國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)和國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和非對(duì)稱性。結(jié)果發(fā)現(xiàn):國(guó)際原油價(jià)格和國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格互為Granger原因,國(guó)際原油價(jià)格對(duì)大豆價(jià)格影響程度最大,對(duì)玉米價(jià)格的影響次之,對(duì)小麥價(jià)格影響不明顯;國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)主要來自自身前期波動(dòng),而大豆價(jià)格波動(dòng)同時(shí)受到自身和外部沖擊的影響。大豆價(jià)格波動(dòng)呈發(fā)散趨勢(shì),玉米和小麥價(jià)格波動(dòng)趨于收斂;國(guó)際原油價(jià)格和大豆價(jià)格波動(dòng)具有非對(duì)稱性,玉米和小麥價(jià)格的非對(duì)稱性則不顯著。
【作者單位】： 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院;江西農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;江西農(nóng)業(yè)大學(xué)人文與公共管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 國(guó)際原油價(jià)格 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 VAR模型 DVEC模型 DVEC-TARCH模型
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目(13&ZD160) 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71163019;71461019)
【分類號(hào)】：F323.7;F224;F764.1
【正文快照】： 一、引言和文獻(xiàn)綜述2000年以來,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)異常劇烈,以大豆、玉米和大米等糧食為主的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格作為“百價(jià)之基”,直接影響到人民生活和宏觀經(jīng)濟(jì),如果其波動(dòng)幅度過大、過于頻繁,超出了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下正常波動(dòng),則于“農(nóng)”于“民”都沒有好處。石油被稱為現(xiàn)代社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的

【參考文獻(xiàn)】

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 張s，

本文編號(hào)：812442