本文關(guān)鍵詞：國際糧食價格與能源價格的關(guān)聯(lián)性——基于VECM和DCC-MGARCH模型的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：使用VECM和DCC-MGARCH模型分析了國際糧食價格與能源價格間的關(guān)聯(lián)性。兩者的關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在價格水平間和價格波動間的關(guān)系上。在價格水平方面,長期內(nèi),國際能源價格對糧食價格具有顯著正向影響;短期內(nèi),誤差修正項對短期波動偏離長期均衡的調(diào)整在總體糧食價格以及小麥價格的回歸方程中作用顯著�？傮w糧食價格對能源價格的長期影響顯著,但誤差修正項的短期調(diào)整作用不明顯,在各類糧食價格對石油價格短期影響中,誤差修正項起到顯著調(diào)整作用。在價格波動方面,總體糧食價格波動與石油價格波動間存在顯著正向相關(guān)關(guān)系,在具體某一類糧食中,除稻米外,小麥、玉米、大豆市場價格波動都與石油價格波動存在顯著正向相關(guān)關(guān)系。
【作者單位】： 山東理工大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 糧食價格 能源價格 波動 DCC-MGARCH
【基金】：國家社會科學(xué)基金青年項目《國際糧食價格形成機理及我國爭取國際糧食價格定價權(quán)的策略研究》(13CJY103)
【分類號】：F224;F313.7;F764.1
【正文快照】： 一、引言近年來,國際糧食價格不斷高漲,而且波動性日益加劇,逐漸引起了決策者和相關(guān)利益集團的關(guān)注。世界銀行認為,糧食價格劇烈波動,加上金融危機的影響,將會對糧食安全造成嚴重威脅。與國際糧食價格變化相似,國際原油價格近年來也頻頻高漲,而且波動劇烈,因此最近涌現(xiàn)出了一

【共引文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：485989