采用中國煤炭價(jià)格指數(shù)、中國煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)、中國煤炭市場(chǎng)預(yù)期指數(shù)和煤炭行業(yè)失業(yè)率作為我國煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展的代表變量,選取2013年9月～2018年7月之間的交易數(shù)據(jù),構(gòu)建VAR模型,研究了動(dòng)力煤期貨價(jià)格與中國煤炭價(jià)格指數(shù)、中國煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)、中國煤炭市場(chǎng)預(yù)期指數(shù)和煤炭行業(yè)失業(yè)率之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。格蘭杰因果檢驗(yàn)表明:國內(nèi)動(dòng)力煤期貨價(jià)格是中國煤炭價(jià)格指數(shù)、中國煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)、中國煤炭市場(chǎng)預(yù)期指數(shù)和煤炭行業(yè)失業(yè)率的格蘭杰原因。脈沖響應(yīng)和方差分解分析表明:動(dòng)力煤期貨價(jià)格波動(dòng)會(huì)引起中國煤炭市場(chǎng)景氣度同方向變動(dòng);滯后2階的動(dòng)力煤期貨價(jià)格上漲會(huì)使得中國煤炭市場(chǎng)預(yù)期指數(shù)上升;滯后2階動(dòng)力煤期貨價(jià)格上漲,失業(yè)率降低。長期來看,動(dòng)力煤期貨價(jià)格上漲會(huì)使得失業(yè)率降低,動(dòng)力煤期貨價(jià)格與我國煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系。 

【文章來源】：中國礦業(yè). 2020,29(01)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

動(dòng)力煤期貨價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)

VAR(2）模型特征根散點(diǎn)圖

各變量間的脈沖響應(yīng)函數(shù)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]我國煤炭期貨市場(chǎng)價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究[D]. 閆紅蕾.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016



本文編號(hào)：3376773