基于Brent現(xiàn)貨價(jià)格以及我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的季度數(shù)據(jù),本文利用向量自回歸（VAR）模型構(gòu)建與估計(jì)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn),以及沖擊響應(yīng)函數(shù)估計(jì)方法檢驗(yàn)國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)聯(lián)性問(wèn)題。研究表明:在不同滯后階數(shù)的情況下,Brent現(xiàn)貨價(jià)格自身的影響作用發(fā)生了顯著的改變,對(duì)我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的影響作用也都發(fā)生了顯著改變;在不同滯后階數(shù)的情況下,我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率對(duì)Brent現(xiàn)貨價(jià)格的影響作用發(fā)生了顯著改變,Brent現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率的影響作用也都發(fā)生了顯著改變;在Brent現(xiàn)貨價(jià)格與我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率序列之間存在較為顯著的單向Granger影響關(guān)系,即Brent現(xiàn)貨價(jià)格能夠顯著影響我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率,Brent現(xiàn)貨價(jià)格正向沖擊會(huì)對(duì)我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率產(chǎn)生顯著影響。 

【文章來(lái)源】：商業(yè)研究. 2014,(01)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
一、國(guó)際原油價(jià)格序列與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率序列的選取和描述
二、國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)聯(lián)性檢驗(yàn)
    1. 向量自回歸（ VAR） 模型的構(gòu)建與估計(jì)
    2. Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)
    3. 沖擊響應(yīng)函數(shù)估計(jì)
三、基本結(jié)論及政策啟示


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)與我國(guó)工業(yè)制成品出口的相關(guān)關(guān)系研究[J]. 韓民春,樊琦.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2007(02)
[2]石油價(jià)格沖擊與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):基于三變量VAR模型的研究[J]. 翁非.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2006(11)



本文編號(hào)：3163538