基于信息披露的主體框架,分析披露體系中具體的供需信息對于市場成員的引導(dǎo)作用。建立日前市場的雙層競價(jià)優(yōu)化模型,采用強(qiáng)化學(xué)習(xí)的方法,通過市場中有無關(guān)鍵供求信息披露對于發(fā)電商報(bào)價(jià)預(yù)期的影響,推演模擬不同信息披露程度下發(fā)電商報(bào)價(jià)行為,然后從策略演化過程、策略偏離度以及策略收斂速度3個(gè)角度進(jìn)行信息披露程度對市場成員交易行為影響的定量分析,驗(yàn)證市場供需信息的發(fā)布程度對于市場成員的引導(dǎo)作用,最后基于推演結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并對我國信息披露的建設(shè)提出建議與思考。
【部分圖文】：

信息披露的引導(dǎo)作用主要是讓市場成員有一定的預(yù)判能力，負(fù)荷預(yù)測以及裝機(jī)容量、停運(yùn)預(yù)測等供需信息的披露使得市場成員對于下一時(shí)刻的市場環(huán)境有較為準(zhǔn)確的判斷。圖2給出了本文推演模型中的發(fā)電商初始策略選擇流程，為定量說明信息披露程度對于發(fā)電商報(bào)價(jià)策略的影響，本文分“供需信息已披露”和“供需信息未披露”2個(gè)方面進(jìn)行推演設(shè)計(jì)，策略的初始概率分布將影響求解均衡解（最優(yōu)報(bào)價(jià)）過程中的搜索范圍和迭代速度。從發(fā)電側(cè)的角度考慮，在系統(tǒng)供給充足的情況下，其對于自身中標(biāo)的信念較低，發(fā)電商傾向于以中標(biāo)為目的進(jìn)行保守報(bào)價(jià)；當(dāng)市場供應(yīng)緊缺的情況下，發(fā)電商則有較大的中標(biāo)概率，傾向于以擴(kuò)大利潤為目的的報(bào)價(jià)。由于市場供需情況影響的是發(fā)電商的心理預(yù)期，因此其實(shí)質(zhì)是對于發(fā)電商的初始報(bào)價(jià)產(chǎn)生一個(gè)“合理偏好”的影響，使得發(fā)電商對于最優(yōu)策略的搜索范圍準(zhǔn)確度和搜索速度上都得到了優(yōu)化。在供需信息已披露的情況下，發(fā)電側(cè)可以根據(jù)系統(tǒng)中的供需預(yù)測，適當(dāng)提高“合理偏好”策略的初始概率。供需信息未披露的情況分為2種：1）不猜測供需情況。發(fā)電商選擇各策略的初始概率等同；2）供需猜測錯(cuò)誤情況。發(fā)電商則會以與實(shí)際市場供需環(huán)境相反的預(yù)判結(jié)果為基準(zhǔn)，增加相應(yīng)策略的初始概率。具體策略選擇原理如圖2所示。在不同的信息發(fā)布條件下，為了模擬發(fā)電商的心理預(yù)期，通過正態(tài)分布和softmax函數(shù)生成各動(dòng)作的初始概率。由于在Q值表中，各策略按照從小到大的順序從左往右排列，因此可以將各策略的編號從0到1等區(qū)間排序，即{0,1/|Ai|，2/|Ai|…，1}，Ai為第i個(gè)發(fā)電機(jī)的策略個(gè)數(shù)。

在電力市場中，信息流通和交換所涉及的是電能從生產(chǎn)、交易到配送的整個(gè)過程。根據(jù)廣東省已公布的信息披露試行細(xì)則[15-16]以及PJM現(xiàn)有的披露規(guī)則，披露體系的發(fā)布內(nèi)容涵蓋交易規(guī)則、交易結(jié)果、運(yùn)行狀態(tài)、結(jié)算等方面，對于各市場主體的信息披露范圍和披露規(guī)則都具有明確規(guī)定。按照不同市場主體披露的信息條目（部分信息）、信息披露方式、披露范圍進(jìn)行分類，信息披露體系的框架構(gòu)建見圖1[17]。各市場主體根據(jù)市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)的要求提供與自身相關(guān)的信息。在電力市場中，信息可以總結(jié)為2方面作用：1）實(shí)現(xiàn)市場交易、資源配置的引導(dǎo)；2）監(jiān)督和約束市場主體的交易行為，防止市場主體濫用市場力[18-19]。由于后者涵蓋的信息往往涉及企業(yè)的商業(yè)秘密，在確定披露信息時(shí)，需要考慮市場成員的利益，明確劃分信息公開的范圍。此外，信息披露還需考慮時(shí)效性，對于不敏感的信息如出清價(jià)格、負(fù)荷預(yù)測等予以即時(shí)發(fā)布，對于較為敏感的發(fā)電側(cè)報(bào)價(jià)等信息，則予以延遲發(fā)布，因?yàn)檫@部分信息的即時(shí)發(fā)布會使得市場成員對于對手策略有著準(zhǔn)確了解，從而通過市場力或默契合謀危害市場競爭性[20]。

整體算法流程

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

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