本文選題：國際原油價(jià)格波動(dòng)　切入點(diǎn)：生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)　出處：《財(cái)經(jīng)問題研究》2014年S1期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：隨著中國近幾十年經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,中國原油的凈進(jìn)口量也與日俱增,這使得國際原油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的影響越來越大。本文運(yùn)用多項(xiàng)式分布滯后模型(PDL)、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)以及基于向量自回歸(VAR)的脈沖響應(yīng)函數(shù)等方法,針對(duì)國際原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)中國PPI的影響進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分析。結(jié)果表明,國際原油價(jià)格沖擊對(duì)于國內(nèi)PPI在當(dāng)期沒有影響,而在滯后的幾個(gè)時(shí)期內(nèi)有著顯著影響。
[Abstract]:With the rapid development of China's economy in recent decades, China's net crude oil imports are also increasing day by day. In this paper, the polynomial distribution lag model, Granger causality test and impulse response function based on vector autoregressive regression are used. Based on the empirical analysis of the impact of international crude oil price fluctuation on China's PPI, the results show that the impact of international crude oil price shock on domestic PPI is not significant in the current period, but in several lag periods.
【作者單位】： 北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F764.1;F283;F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 羅呈;鄒楚沅;;投機(jī)、期貨市場與原油價(jià)格變動(dòng)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2010年04期

，

本文編號(hào)：1636372